15 декабря, пятница 22:56
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

методы оценки фин рисков в контексте Нового базельского соглашения

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • методы оценки фин рисков в контексте Нового базельского соглашения

    Господа Банкиры!
    Вы, наверное, уже знаете, что ...

    До 01/01/05 в российских банках должны быть внедрены и практически использоваться в работе требования Базельского комитета по оценке финансовых рисков, в особенности кредитного, рыночного, операционного;
    В рамках этой работы должен быть осуществлен переход от стандартизированного подхода, используемого в настоящее время к базовому и углубленному подходам, основанным на внутренних рейтингах.

    Основная аналитическая и методическая работа по построению внутренних рейтингов, учитывающих вероятность дефолта контрагента, оценку суммы убытков в случае дефолта и степени подверженности дефолту должна быть сделана самой кредитной организацией и утверждена органами банковского надзора.
    Оценка адекватности систем управления рисками будет основным критерием при анализе банков со стороны Цб, международных инвесторов, рейтинговых агенств и аудиторов.

    Я занимаюсь разработкой политики управления финансовыми рисками. Наиболее сложная часть - методология оценки рисков, агрегированного риска, регламентация процедур контроля рисков, форм внутреннней управленческой отчетности.

    Прошу выказаться всех, кто уже занят вплотную этой проблемой, могу поделиться и собственными наработками...

    В особенности интересуют вопросы:
    1) методология внутренней ( для СП) оценки кредитного риска, существующая в вашем банке;
    2) практическое использование методик VaR для оценки валютного и фондового рисков;
    3) подход к оценке агрегированного риска и установление лимитов на него.
    и частный практический вопросик

    кто имеет возможность получать автоматически 125 форму к 17 инструкции , используя данные банковской АБС, прошу кликнуть на мой е-mail и прислать название банка и ваш контактный тел, а также указать, многофилиальный ли банк

    мне необходимо убедить программистов, что это ВОЗМОЖНО!!!

    С БОЛЬШОЙ надеждой найти единомышленников, Galina_G

  • #2
    Посматривайте на материалы http://www.bankclub.ru/seminars.htm

    Комментарий


    • #3
      А почему именно 01/01/05, это уже решение ЦБ?

      Если внедрять, то зачем сразу заниматься внутренними моделями,
      вполне можно обойтись для целей удотвлетворения ЦБ стандартизированными подходами, их вроде никто не отменял.

      Тем более что в отношении IRB подхода к кредитным рискам
      Базель сам пишет, что он ориентирован в первое время на sophisticated banks к
      которым российские банки вряд ли относятся.

      Для своих же нужд луше разрабатывать нормальную портфельную модель оценки кредитных рисков не забивая себе в ближайшее время голову.

      SergeZ, www.finrisk.ru

      Комментарий


      • #4
        Для банков, часто контактирующих с международными финансовыми организациями, эта проблема действительно актуальна. Основной интерес ими проявляется к НАЛИЧИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ в банке, которая включает в себя стратегию, методологию, процедуры, внутреннюю организацию, соответствующий внутренний контроль.
        Касательно методологии оценки рыночных рисков:
        хотелось бы познакомиться с специалистами -банкирами, которые реально считали по методу VaR и имеют собственное аргументированное мнение о работоспособности этой методике и доверию к ней.
        А как все-таки насчет оценки процентного риска?

        Комментарий


        • #5
          Вам надо почитать методику анализа рыночных рисков ЛОКО-банка, опубликованную зам. пред.Правления Зражевским В.В.. Они считают VAR. Она скоро появится в интернете (ссылка на ресурс уже здесь была указана).
          Кроме того, Вам надо почитать материалы Ларионовой И.В. Доцента кафедры банковскоге дело в Финансовой Академии при правительстве РФ. Она недавно докторскую защитила, по моим сведениям, по процентным рискам.
          Кроме того, посмотрите материалы предыдущего семинара ЕТБ по проблемам организации работы финансово-аналитической службы банка. Там во вводной статье приводится неплохая таблица фондирования, по которой также можно вычислять объм активов чувствительных к процентной ставке уровень чувтствительности.
          А вообще-то, мы тоже сичтали по методике VAR уровень риска кредитных и депозитных ставок. Попробую здесь изложить свои мысли по этому поводу, но только немного попозже.
          С уважением,
          AlexS

          Комментарий


          • #6
            Относительно оценки процентного риска в моей практике сталкивался с такими подходами:

            1. Для рыночных долговых инструментов (ОФЗ, ОВГВЗ, Euro и т.д.) - считалась
            дюрация и вупуклость портфеля, волатильность средних ставок для рублей и валюты, рассчитывался "дельта-гамма" VaR. Для стресс-тестинга делали
            переоценку портфеля.

            2. Для баланса в целом - строился весь cashflow банка, отдельные статьи (депозиты, кредиты, долговые бумаги) разворачивались по плановым платежам, отдельные просто связывались с неким предорпредленным сроком. Фактически получалась такая здоровая облигация (вернее пара - рубли и валюта), к ней применялись теже методы, что и к обычным облигациям. Помимо VaR (вернее даже основной оценкой) была чувствительность NPV баланса к изменению процентных ставок, на неё ставили лимит.

            Относительно эффективности используемой методики для рыночных инструментов - при заявленном VaRе 95% что-то около 90%%. Для баланса в
            целом мы таких оценок не делали.

            Комментарий


            • #7
              нажмите здесь
              С нетерпением жду Ваших мыслей,Что касается семинара ЕТБ, я там была, с работами Ларионовой знакома....Мои попытки корректного расчета дюрации упираются в ограниченность АБС, которая не позволяет расчитывать автоматически сроки до погашения (в связи с этим и вопрос по 125 форме....).
              Основная проблема на сегодняшний день - доказать руководству, что эти разработки - не "парадный подъезд" для иностранцев, а рабочие методы ограничения рисков, в связи с этим инересует ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ, СИСТЕМА ВНУТРЕННЕЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО РИСКАМ.
              SergeZ, спасибо за конструктивный ответ! На каком софте ПРОВОДИЛИСЬ ( и почему в прошедшем времени) эти расчеты, кем практически востребовались и служили ли основой для управленческих решений?
              очень интересно ваше замечание о достоверности Var оценок! У нас бытует мнение, что для российского рынка они неприменимы и дают больший процент ошибок.... Компания Евриста продвигает программу с несколькими подходами для расчета Var ( в т.ч. Монте-Карло, историческое моделирование, Парето). Пытались дли вы оценить точность этих оценок при применении к реальным торговым портфелям?
              Спасибо

              Комментарий


              • #8
                Проводились в прошедшем времени поскольку проводились до августа
                1998 года в банке Менатеп :-)))
                На новых местах работы до такого уровня дойти не удается - ресурсы не те
                (в Менатепе отдел контроля рисков был 15 человек + ПЭУ также участвовало
                в построении cashflow правда и банк был большой), софт весь был самодельный

                Отчеты шли на финансовый комитет для информации, на основе данных по облигациям ставились лимиты, которые иногда даже соблюдались :-))

                Что касается VaR, то она может быть и неточна, но на мой взгляд придумать
                более качественную оценку риска сложно, иное дело что IMHO относится к ней нужно как индикативной оценке, а не как к оценке максимально возможных потерь. Т.е. по книжкам дополнять её стресс-тестингом или чем-то подобным.

                Методы расчета VaR на мой взгляд зависят от дальнейшего использования оценок. Если задача определить потери к которым должен быть готов банк при каких-то операций, то тут лучше использовать все что доступно, принимая в качестве конечного результата худшую оценку, с анализом причин значительных потерь и возможно дополнителзьной фильтрацией.
                А, например, для нужд оценки "адекватности" потерь по торговым операциям (напр. лимит "стоп-лосс"), я бы воспользовался дельто-номальным VaRoм с экспоненциальной волатильностью, т.к. это оценка текущих потерь с наибольшей чувствительностью к свежим данным.

                Комментарий


                • #9
                  Приятно пообщаться с компетентным человеком...
                  Sergez. что касается нового базельского соглашения, Вы его целиком читали с сервера, или только обзор? я пытаюсь найти полный перевод на русский в особенности частей The Standardised Approach to Credit Risk , Operational Risk , Principles for the Management and Supervision of Interest Rate Risk ....но пока безрезультатно, может что подскажете?
                  Кстати о кредитном риске...Проводится ли у Вас мониторинг кредитного портфеля с точки зрения реальных рисков по нему ( с учетом реальной взаимозависимости заемщиков, их бизнес - и финансового риска, качества обслуживания долга). Это подход МСФО, на основе которого я сделала методику рейтинговой оценки конечных заемщиков ( текст, описывающий формализованные критерии рейтинговой оценки + excel табличка, в которой рассчитываются возможные потери сверх уже созданных резервов ). Что то подобное Вы имели в виду под портфельной моделью кредитных рисков?
                  Спасибо

                  Комментарий


                  • #10
                    Выборочно основной документ, целиком - обзор.
                    Базельских документов на русском я не видел, может кто еще подскажет.

                    Насчет кредитных рисков, то под портфельной моделью я понимал в первую очередь именно получение консолидированной оценки с учетом взаимосвязей между заемщиками и эффекта диверсификации. Базель если я не ошибаюсь до сих пор не одобряет портфельные модели, определяя требования к капиталу под каждого заемщика по отдельности.

                    Что касается нас, то мониторинг реального состояния заемщиков у нас конечно производится, а разработка полноценной модели оценки риска портфеля не осуществлена и вряд ли мы это будем делать в ближайшее время в силу специфики портфеля.

                    Комментарий


                    • #11
                      несмотря на специфику портфеля, РУКОВОДСТВУ необходима РЕАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ ПОТЕРЬ для принятия управленческих решений, полученная по результатам мониторинга состояния заемщиков ( а иначе зачем его делать?) ... Я согласна с мнением, что общероссийская практика превышения лимитов кредитного риска, выражающаяся в
                      - недостаточном количестве и/или неприемлемом качестве залога
                      - низкой диверсификации по заемщикам и отраслям

                      т.е. отдание приоритета объему, а не качеству портфеля
                      при значительном ухудшении макроэкономических показателей послужит основной причиной нового кризиса ликвидности.

                      Касательно полноценного подхода к оценке и регулированию риска портфеля - мое понимание вопроса:
                      Наиболее значимыми в банковской деятельности являются следующие виды рисков: кредитный, рыночный риск (включающий валютный и фондовый),процентный, риск ликвидности, операционный, политический

                      Стратегия риск-менеджмента подразумевает использование всего спектра инструментов снижения риска и применение каждого конкретного инструмента в зависимости от вида риска.
                      Так, для
                       кредитного, валютного и фондового рисков используется подход ограничения т.е. установления лимита на предельно допустимый уровень потерь;
                       риска ликвидности - нормирование запаса высоколиквидных активов;
                       процентного риска - поддержка оптимальной с точки зрения сценария развития рынка структуры активов-пассивов;
                       защиты от операционного риска используется комплексное страхование банка (полис ВВВ + Electronic Computer Crime), покрывающее убытки, вызванные нелояльностью персонала, пропажей ценного имущества из помещений или при транспортировке, подделкой чеков, валюты или ценных бумаг, а также убытки, связанные с несанкционированным доступом в информационную сеть банка. Страховой полис обеспечивает покрытие убытков на сумму не менее 15% стоимости капитала.

                      Общая стратегия риск-менеджмента базируется на соблюдении принципа безубыточности деятельности и направлена на обеспечение оптимального соотношения между прибыльностью бизнес-направлений деятельности банка и уровнем принимаемых ими рисков.

                      При этом, агрегированный риск (АР), определенный как сумма кредитного, валютного и фондового рисков, отличающиеся методологией их оценки:

                      АР = Rк + Rф + Rв

                      Устанавливаются следующие лимиты на величины АР, Rк, Rф, Rв :

                      АР не больше плановой квартальной прибыли банка
                      Rк не больше ½ от АР
                      (Rф + Rв) не больше ½ от АР
                      ( распределение АР между 3 этими компонентами можно варьировать в зависимости от структуры активов)
                      Вводятся требования к финансовому результату деятельности бизнес- направлений:
                      Финансовый результат бизнес-направления не может быть меньше суммы возможных потерь при реализации рисков, присущих этому бизнес - направлению.

                      Т.о. стратегия риск-менеджмента предполагает:
                       приоритетное развитие кредитного бизнес - направления деятельности, в большей степени контролируемого банком при реализации сценария системного риска;
                       равные условия для развития высокорисковых бизнес-направлений, связанных с регулярной переоценкой активов по рынку;
                       учет уровня риска при оценке эффективности бизнес-направления и перераспределение частных лимитов риска в соответствии с финансовыми результатами;
                       эффективное управление чистым собственным капиталом с целью поддержания его на достаточном уровне.

                      Возможно, подход чересчур "идеальный", но согласитесь, логичный....Буду рада услышать конструктивную критику.

                      Комментарий


                      • #12
                        2 Galina G:
                        Ну Вы там блин даёте в Ростове на Дону!!! :0 А есть вообще какими рисками-то управлять?! Мы (в Москве) о такой фигне особо не думаем, а тем, кто думал, это в кризис не помогло... ;-)
                        Per aspera ad astrum

                        Комментарий


                        • #13
                          Базельский комитет по банковскому регулированию: Принципы управления риском процентной ставки
                          (Principles for the Management of Interest Rate Risk. )

                          Роль Совета директоров и высшего руководства
                          Принцип 1:
                          Во исполнение своих обязанностей, Совет директоров банка утверждает стратегию и политику управления риском процентной ставки и служит гарантом того, что высшее руководство предпринимает все необходимые усилия для наблюдения и контроля этих рисков. Совет директоров должен регулярно информироваться о степени подверженности банка риску процентной ставки для того, чтобы иметь возможность оценить процессы наблюдения и контроля этого риска.
                          Принцип 2:
                          Высшее руководство обеспечивает эффективное управление структурой операций банка и соответствующим ей уровнем риска процентной ставки, устанавливает соответствующие политику и процедуры для контроля и ограничения этих рисков, изыскивает ресурсы необходимые для оценки и управления риском процентной ставки.
                          Принцип 3:
                          Банки четко определяют конкретных лиц и/или комитеты, ответственные за управление риском процентной ставки, и обеспечивают адекватное разделение обязанностей в ключевых элементах процесса управления риском с целью устранить возможные конфликты интересов. Банки должны иметь сотрудников, в чьи обязанности входит измерение, наблюдение и контроль риска и эти сотрудники должны быть в достаточной степени независимы от сотрудников, которые по роду своих обязанностей совершают операции, создающие банковский риск. Сотрудники, ответственные за процесс управления риском должны предоставлять информацию о подверженности банка процентному риску непосредственно высшему руководству и Совету директоров. Более крупные банки или банки со сложной структурой операций должны иметь специально предназначенную независимую организационную структуру для создания и администрирования системы измерения, наблюдения и управления риском процентной ставки.
                          Политика и процедуры
                          Принцип 4:
                          Очень важно, чтобы политика и процедуры банков в отношении процентного риска были четко определены и соответствовали характеру и уровню сложности их операций. Эта политика и процедуры должны применяться по отношению ко всему банку в целом и, когда такое возможно, на уровне аффилиированных с ним компаний, особенно при наличии юридического разделения и возможных препятствий для перемещения наличных средств среди аффилиированных компаний.
                          Принцип 5:
                          Важно, чтобы банки распознавали риски присущие новым финансовым продуктам и операциям и обеспечивали адекватный контроль рисков, создаваемых данными продуктами до того как начнут их применять. Широкомасштабное хеджирование или мероприятия по контролю за риском должны быть утверждены заранее Советом директоров или уполномоченным на это комитетом.
                          Система измерения и наблюдения
                          Принцип 6:
                          Важно, чтобы банки имели системы измерения риска процентной ставки, которые в состоянии отслеживать все существенные источники процентного риска и оценивать эффект изменений процентной ставки такими методами, которые согласуются с кругом их операций. Сотрудники, ответственные за управление процентным риском, и руководители банка должны четко осознавать допущения положенные в основу такой системы.
                          Принцип 7:
                          Банки должны устанавливать операционные лимиты и применять другие меры, которые удерживают процентные позиции в пределах уровней определяемых внутренней политикой.
                          Принцип 8:
                          Банки должны измерять собственную подверженность процентному риску в условиях нестабильного рынка (включая нарушения ключевых допущений) и принимать в расчет результаты таких измерений при определении и изменении собственной политики и лимитов процентного риска.
                          Принцип 9:
                          Банки должны иметь адекватные информационные системы для измерения, наблюдения, управления и представления процентных позиций. Совет директоров банка, высшее руководство и, когда необходимо, отдельные руководители должны регулярно получать отчеты, формируемые такой системой.
                          Внутренний контроль
                          Принцип 10:
                          Банки должны иметь адекватную систему внутреннего контроля процесса управления процентным риском. Такая система внутреннего контроля должна регулярно проходить независимые обследования и оценки эффективности и, когда необходимо, изменяться и пересматриваться. Результаты таких независимых обследований должны быть доступны регулирующим органам.
                          Информация для регулирующих органов
                          Принцип 11:
                          Регулирующие органы получают от банков на регулярной основе достаточную информацию для того, чтобы оценить их уровень риска процентной ставки. Эта информация должна достаточно подробно раскрывать распределение портфеля банка по срокам погашения и видам валют, включая забалансовые требования и обязательства, а также другие существенные факторы, такие как, торговая или неторговая направленность операций.

                          Комментарий


                          • #14
                            Спасибо, 716 за перевод (надеюсь, что это именно перевод) Principles for the Management of Interest Rate Risk,
                            правда, я рассчитывала, что они там более конкретно методику расчета риска пропишут....;-). Есть, конечно, наработки, но чересчур академические (классический расчет по GAP), теперь думаю пойти по пути ретрореспективного анализа потерь при предыдыщих снижениях % ставки ( а их снижений этих было немало... ), может быть, кто-то уже брался за эту работу??? есть результаты??

                            В отношении кредитного риска:
                            если проводить достаточно регулярно оценку уровня созданных резервов по МСФО ( с учетом справедливой стоимости обеспечения, бизнес и фин. риска заемщика, качества обслуживания долга), то объем недосозданных резервов и дает совокупную оценку кредитного риска, далее, думаю, целесообразно выделить ту его часть, которая приходится ( исходя из сроков погашения кредитов) на квартальный ( годовой период), для дальнейшего его сравнения с плановым финансовым результатом). Хотелось бы услышать мнение специалиста-кредитчика по этому вопросу!

                            Еще одна интересная проблема: макроэкономические индикаторы кризисов....
                            Возможно ли в нашей солнечной стране предвидеть масштабный экономический кризис, за долго ли, как подготовиться к нему....Кто-нибудь выскажется???

                            Комментарий


                            • #15
                              Galina G

                              Кстати, обратите внимание, расчеты по GAP и расчеты методом дюраций дадут Вам противоположные результаты (в некотором смысле). ;-) То есть если изменение чистого процентного дохода будет положительным (по GAP), то экономическая стоимость банка снизится (по дюрациям). Что лучше? ;-)
                              Это не очевидно, но получается чисто математически.
                              Но с другой стороны, ничего удивительного - ставка растет, цена падает.

                              Комментарий


                              • #16
                                Галина,
                                объем резервов по кредитам вообще говоря не дает оценки риска, это всего лишь форма переоценки - так кредит отнесенный к первой группе риска (а к ней относится большинство только что выданных кредитов) не является безрисковым, резервы это только грубое отражение средних ожидаемых потерь, но не отражение предельно возможных потерь, т.е. риска.

                                Также несколько замечаний к Вашему большому тексту (мое мнение):

                                1. Для кредитного и рыночного риска необходимо лимитировать также позиции, а не только предельные уровни потерь (финансовый результат)

                                2. Операционный риск - страховкой как правило покрываются только катострофические потери, банк должен предпринимать шаги для минимизации
                                меньших по объему операционных рисков, оценки стоимости инструментов с их учетом и обеспечения оставшихся собственным капиталом.

                                3. Лично мне не нравится методика установления лимитов от планового дохода (хотя могу сказать, что данный подход точно применялся, например в ING банке) и тем более принцип безубыточности деятельности.

                                Во-первых, встает вопрос об оценке величины плановых доходов, есть ли у Вас методы позволяющие получить качественную оценку?

                                Во-вторых (с этим я сталкивался лично), и риск и плановый (средний ожидаемый) доход напрямую связаны друг с другом - минимизация рисков влечет снижение доходов и наоброт. В этом случае реализация принципа безубыточности может быть достигнута путем подгонки методов оценки риска или завышения плановых доходов, что не хорошо.

                                В третьих сам принцип безубыточности не соответствует природе финансовых инструментов - плановый доход от инструмента должен покрывать только стоимость страховки от риска но не саму предельную величину возможных потерь.

                                На мой взгляд в качестве базы для установления лимтов лучше брать работающий капитал (если Вы в состоянии его рассчитать) или ликвидность банка.

                                Комментарий


                                • #17
                                  Sergez, спасибо за полезные замечания, хочу также прояснить и дополнить некоторые моменты:
                                  " 1. Для кредитного и рыночного риска необходимо лимитировать также позиции, а не только предельные уровни потерь (финансовый результат)"

                                  Общие принципы методологии оценки уровня рисков.

                                  1) Осуществление постоянного мониторинга уровня реальной диверсификации активов. Выделение групп однородных активов и определение вероятности реализации риска для каждой группы. В частности, для кредитного бизнеса однородную группу составляют заемщики, реально связанные взамными финансовыми обязательствами (что может не следовать из анализа учредительных документов). Интегральная оценка риска дефолта осуществляется на основе матриц оценки бизнес-риска, финансового риска заемщика, его способности и желания обслуживать задолженность.

                                  2) Определение открытой позиции для каждой однородной группы активов. В частности, для кредитного бизнеса открытая позиции равна части суммы кредита, необеспеченной залогом, оцененым по справедливой стоимости на основе подходов, изложенных в 39 стандарте МСФО..
                                  3) В целях единой алгоритмизации расчетов для оценки кредитного (Rк), фондового (Rф), валютного (Rв) рисков предлагается применять унифицированный способ расчета возможных убытков (потери стоимости капитала) в виде стандартной формулы:
                                  R = V*M - Rрез, где
                                  R - оценка возможных убытков в заданном временном диапазоне от 1 месяца до 1 года,
                                  V- размер открытой позиции по объекту риска (одному активу или группе однородных активов);
                                  Rрез - сумма резервов, уже созданных под эти виды активов на отчетную дату;
                                  М - специальный множитель, характеризующий источник оцениваемого риска. Для различных типов риска смысл и значение этой компоненты существенно различаются. В частности, для кредитного риска
                                  Мк - вероятность наступления дефолта по одному или группе взаимосвязанных заемщиков, определяется путем интегральной оценки заемщика в результате анализа его бизнес-риска, фин. риска, способности обслуживать долг ( подход МСФО)
                                  Т.е. лимит на позицию V обусловлен качеством обеспечения, что определяется кредитной политикой банка

                                  3 Плановая квартальная прибыль банка заранее известна ( исходя из нее делаются авансовые платежи). Напряжение в конце квартала, связанное с регулированием прибыли под плановую как раз и обусловлено тем, что в свое время какие -то риски были недооценены и возникли внеплановые расходы (убытки)

                                  Согласна с Вами, что объем суммарного риска должен быть соотнесен с чистым собственным капиталом, для оценки его возможного влияния на величину собственного капитала.

                                  Делали ли вы оценку резервов по МСФО?
                                  Cпасибо

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Уважаемая Галина,

                                    могли бы Вы указать на положение нашего ЦБ об обязательном введении стандартов Базель-2 с 2005г. Насколько мне известно, эти стандарты ещё и в Базеле окончательно не приняты, и сроки их введения окончательно не определены, всё в стадии доработки, так что странно выглядит такая поспешность ЦБ РФ. На этот счёт Вы можете заглянуть на форум "рейтинговая система оценки кредитоспособности в банках" там в конце небольшая дискуссия на этот счёт. Буду признателен, если Вы укажете это положение ЦБ, а то у меня сомнения.

                                    Правильно заметил один из участников форума, забыл имя, что внутри-банковские методики разрешены только 100 самых надёжных банков в мире. Остальным же следует использовать независимые оценки - кредитные рейтинги. Если Вы обратили внимание, базельское соглашение предполагает как увеличение "рыночной дисциплины" - открытости банков, так и значительное усиление деятельности надзорных органов. Уже сейчас разработаны конкретные рекомендации для прелприятий, что они должны делать, чтобы повысить кредитоспособность. Несомненно, когда будут утрясены окончательно методики, появятся и конкретные рекомендации для банков. Во-первых, их внедрением займётся базельский комитет, во-вторых, национальные надзорные органы - у нас, видимо, ЦБ. Базельский комитет обязался усиленно консультировать национальные надзорные органы. На произвол судьбы нас не оставят, так как это проблема не лично Вашего банка, а всей банковской системы страны.

                                    Но это ещё не всё. Рейтинговые агентства, которые видят в этом для себя значительную рыночную нишу (как национальные, так и глобальные) активно занялись подготовкой - как подготовкой себя, так и будущих клиентов. Кроме того, появились "рейтинговые консультанты" - например, в Германии, уже пять таких компаний, самое крупное - Everling Advisory Services (краткое интервью др. Эверлинга можете прочитать в "Эксперте" от 8 июля статья "Новая архитектура"). Эти консультанты подготавливают предприятия и банки к введению стандартов Базель-2. Сами рейтинговые агентства тоже зачастую занимаются таким консалтингом.

                                    Поэтому искренне советую не беспокоиться раньше времени (и выяснить, действительно ли ЦБ РФ такое заявил) и во-вторых, не "изобретать велосипед", так как, когда это действительно станет необходимо, Вы обо всём этом узнаете намного больше и вообще всё будет намного проще.

                                    С уважением,

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      В. Кашкин ,
                                      я в прошлом году была на семинаре по Базелю2 (тогда еще ожидалось, что его таки подпишут в 2004) и там было упомянуто, что идут переговоры с Россией о присоединении к этому сроку к Базелю1.

                                      А насчет внутренних методик - не знаю, как там с 100 самыми надежными банками, банк, в котором я работаю, имеет рейтинг А, т.е. явно в эту сотню не входит, и работает по внутренним методикам, согласно которым нам достаточно капитала 7.5%.

                                      С уважением

                                      Татьяна

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        1.среди документов ЦБ, подготавливающих к внедрению Базельских стандартов можно выделить перводы рекомендаций Базеля "совершениствование корпоративного управления"(получен в июне 2001)
                                        письмо 59-Т и 87-Т о внутреннем аудите в банках и основах организации системы внутреннего контроля
                                        2. ЦБ провозгласил, что перейдет от формальных оценок деятельности банков ( по 1 инструкции к оценке уровня управления рисками, и для этого до конца года от разработает методики и процедуры, а также займется обучением собственных кадров согласно новым требованиям
                                        ПЕРЕМЕНЫ ГРЯДУТ, и отмахиваться от этого сейчас- это создавать себе проблемы в будущем
                                        Что касается "произвола судьбы"...я помню, как вышло письмо 139-Т И СООТВЕТСТВУЮШЕЕ ПИСЬМО МЕСТНОГО ЦБЗ, обязавшее банки в короткие сроки создать ПОЛИТИКУ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЛИКВИДНОСТЬЮ 1 МЕСЯЦ...
                                        ЕСЛИ БЫ Я НЕ ЗАНИМАЛАСЬ ЭТИМ ВОПРОСОМ НА ПРОТЯЖЕНИИ ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ЛЕТ, Я БЫ НЕ СМОГЛА ИЗОБРЕСТИ ВЕСЬ КОМПЛЕКС ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ МЕТОДИК И ПРОЦЕДУР ЗА 1 МЕСЯЦ!
                                        что касается консультантов...максимум на что они способны- дать перевод базельских рекомендаций...процесс их внедрения в данном банке не прост, предполагает индивидуальную настройку и период тестирования, как минимум год...
                                        ТАК ЧТО. ЕСЛИ БАНК ЗАИНТЕРЕСОВАН ИМЕТЬ РАБОТОСПОСБНУЮ СИСТЕМУ УПРАВДЕНИЯ РИСКАМИ, А НЕ ЕЕ ПРОФАНАЦИЮ ДЛЯ "ЗАМАЗЫВАНИЯ ГЛАЗ" ЦБ, НЕОБХОДИМО НЕ ЖДАТЬ "КОНСУЛЬТАЦИЙ". А РАБОТАТЬ

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Galina_G ЦБ провозгласил
                                          Буду благодарен, если уточните каким документом.

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            http://www.cbr.ru/today/publications...strat_2002.htm
                                            http://www.cbr.ru/today/publications...zlov_frame.htm

                                            Читайте на сайте ЦБ

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Galina_G
                                              Сильно благодарен.
                                              По правде декларацию читал в консультанте.
                                              Часть своих намерений они уже просрочили, или сделали "как всегда", а оставшаяся требует огромной политической воли.
                                              Материалы банковского конгресса посмотрел с удовольствием.
                                              Столько много правильных слов......

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Господа, не подскажите ли ссылку на Principles for the Management of Interest Rate Risk?

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Batyr ссылку на Principles
                                                  http://www.bis.org/publ/bcbs29a.htm

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    to Galina G and all
                                                    уважаемые, подскажите please
                                                    1) существует практика выделения рисков концентрации и опционности(в том числе и для пассивов) для оценки и с последующим отнесением на результаты работы через тц,капитал,raroc на конкретные бизнесподразделения, какие подходы рекомендуете для их оценки?!
                                                    2)есть ли где в рунете источники с данными по отраслевой корреляции за последние пару лет

                                                    с уважением, Александр

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      >>На мой взгляд в качестве базы для установления лимтов лучше брать работающий капитал (если Вы в состоянии его рассчитать) или ликвидность банка.
                                                      SergeZ, если не сложно чуть подробнее про лимиты и ликвидность (ликвидность->платежеспособность->(это почти капитал->)махпотери->рынок->позиции, примерно так?! )
                                                      с уважением, Александр

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        А что вы подразумеваете под "ликвидностью", уважаемый Unregistered ?
                                                        BRGDS

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          - резервы ликвидности в рублях, уважаемый
                                                          Александр

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Добрый вечер, Господа Банкиры!

                                                            Подскажите, что можно почитать на русском языке по методу Монте-Карло?

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X