Bankir.Ru
21 января, суббота 16:16

Объявление

Свернуть

Конференция «Банки и МСБ. Перезагрузка отношений»

Показать больше
Показать меньше

Помогите новичку - положение о рисках

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Помогите новичку - положение о рисках

    Господа банкиры! (персонально Гусев, его положения очень пригодились!!!), работаю во внутреннем контроле недавно и получила задание написать Положение о системе оценки рписков, принимаемых на себя банком. Прочитала кучу литературы и инструкций, рыбу написала, но сама вижу, что не фонтан, не хватает опыта, помошников и учителей нет. Главная трудность - в установлении max и min размеров этих самых рисков, их числовое выражение, потому что без цифр, Положение напоминает скорее реферат на тему рисков. Если есть у кого рыбы подобного Положения или примеры лимитов, не сочтите за труд скиньте на форум или на мыло: borisova@nlt.ru

  • #2
    ты знаешь мы попробовали сделать следующее. Установили предельные значения от нормативов +-20 %. т.е. если норма 40, то мы забиваем минимум 20 максимум 60. ЦБ спросило а почему а вы???мы а вы против. и ОНИ ОТВЯЗАЛИСЬ.
    С Уважением !!!
    P.S. не надо ездить быстрее, чем летает Ваш ангел. :)

    Комментарий


    • #3
      Как интересно ANGEL Serg принимает риск на контрагента выше нормативов (+20%)?

      Выше норматива ЦБ РФ - Н6 по max уровню риска на контрагента не прыгнешь (во избежании проблем). Но это ограничение по собственному капиталу, а если например банк-контрагент меньше, то за базу для расчёта на него лимита можно взять его норматив - Н8. Конечно это формальный подход.

      В реалиях, при установлении лимита проводится более всесторонний анализ. На сайте Банка Евротраст
      www.etrust.ru
      в разделе "Клуб банковских аналитиков" выложены ряд методик и положений. Возможно Вам что-нибудь пригодится.

      С уважением,
      Hornet

      Комментарий


      • #4
        ANGEL_Serg! Спасибо за отклик! Это стоит попробовать, однако хотелось бы узнать: может быть имеются еще какие-нибудь методики подхода к цифровой оценке риска (я имею в виду не матанализ, а в свете отражения в Положении). Если указанный выше способ наиболее распространенный, тогда, не задумываясь, им воспользуюсь.

        Комментарий


        • #5
          Hornet, полностью с Вами согласна, естественно, нельзя буквально механически использовать способ, приведенный ANGEL_Serg, но мысль мне понравилась. У нас, например, к сожалению, нет отдела анализа и отчетности, соответственно нет в помине и аналитиков, сбором информации и ее дальнейшим всесторонним анализом заниматься некому, а Положение написать необходимо. Естественно, не имея аналитической базы - сделать это сложно, но можно, используя формальный подход, какой предложил (а)ANGEL_Serg.

          Комментарий


          • #6
            Господа банкиры, больше никто нежелает поделиться своими мыслями? С удовольствием приму к сведению Ваши мысли и предложения по поводу установления критериев оценки риска. Ау, отзовитесь!!!

            Комментарий


            • #7
              2 bo:
              Эта тема, как мне кажется, неоднократно обсуждалась. Поройтесь в архивах форума.
              Per aspera ad astrum

              Комментарий


              • #8
                Dr_Head, уже порылась, но после Вашего совета буду рыться еще глубже. Спасибо за конструктивное предложение.

                Комментарий


                • #9
                  Процесс погружения в архив завершен. Вывод: все методики, заслуживающие внимания и серьезного обсуждения требуют серьезной подготовки и знаний в области матанализа. У нас таких специалистов нет. По-прежнему прошу помощи. Персонально обращаюсь к г-ну Гусеву с просьбой о помощи, т.к.бродила по его страничке, вижу, что этим вопросом он владеет хорошо. Заранее благодарю всех откликнувшихся.

                  Комментарий


                  • #10
                    2 бо:
                    Какого нафиг матанализа?! Я таких слов-то не знаю... Методики... Всё просто, как 2 копейки. Все эти математические извращения используются только для подтверждения собственных предположений и решений.
                    Per aspera ad astrum

                    Комментарий


                    • #11
                      Dr_Head, ну так предложите свою, простую как 2 копейки! Я об этом и прошу у наших более просвещенных, в отличие от меня, специалистов-банкиров. А пока что наш диалог напоминает переливание из пустого в порожнее: ищите, все просто и т.д., а на самом деле кроме как от ANGEL_Serg ни одного серьезного совета. Простите если обидела, но не люблю голословности.

                      Комментарий


                      • #12
                        Даааа, видать не дождаться здесь помощи молодому специалисту, а жаль!

                        Комментарий


                        • #13
                          bo
                          По поводу max размеров риска, то это величина строго не определяемая. Для её определения нужно знать "аппетит к риску" собственников банка, их планы насчет будущего банка.
                          Самый простой вариант, если есть какая-либо приличная методика оценки рисков, то произвести согласно ей оценку для текущего состояния и представить на рассмотрение руководству.
                          В качестве умной фразы в методике можно написать, что
                          "максимальные размеры рисков определяются Комитетом по управлению активаи и пассивами (Правлением/Советом директоров и т.д.), на основе вариантов предложенных ..."
                          Естественно, что прои представлении руководству оценки риска должны сопоставляться с планами по ожидаемой доходности операций.

                          SergeZ

                          Комментарий


                          • #14
                            В догонку...

                            Плюс конечно ликвидность - если в Банке есть какие-либо формализованные ограничения на минимальный уровень ликвидности (коэффициенты, долевые лимиты, уровни неснижаемых остатков, высоколиквидных аквтивов и т.д.), то можно привязаться к ним.
                            Максимально возможные потери не должны приводить
                            к нарушению данных ограничений.

                            SergeZ

                            Комментарий


                            • #15
                              SergeZ, спасибо за дельные советы, Положение по ликвидности обязательно посмотрю.

                              Видать не совсем все безнадежно, есть еще отзывчивые банкиры, не взирающие на новичков свысока. Это радует.

                              Комментарий


                              • #16
                                bo
                                Сначала определись, сколько и какие именно риски ты хочешь отразить в своем положении. В этом тебе поможет Приложение №2 к 509 Положению. Попробуй начать с наиболее простых рисков, например, правового. Там просто отрази подход к разработке новых банковских продуктов, порядок согласования документов и анализа проведенных сделок и заключенных договоров с позиции фактического наступления ожидаемых результатов, предполагаемых банком при разработке документов, т.е. все те же предварительный, текущий и поледующий контроль.
                                А также обрати внимание на 139-т по ликвидности и 89-П по оценке рисков.

                                Рада, если смогла помочь
                                Шуршан

                                Комментарий


                                • #17
                                  2 bo:
                                  Не сочтите за обиду - просто щас конец месяца - час Х для рисков. А лень просто одно и то же по нескольку раз писать, тем более что тема объёмная, а в рабочее же время! Кроме того, такие положения индивидуальны и конфиденциальны. Упс.
                                  Per aspera ad astrum

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Спасибо всем откликнувшимся, особенно порадовало что откликнулся Dr_Head, думала, что обиделся. Еще раз конкретизирую свою проблему: положение о ликвидности и по 137-П у нас есть, нужно Положение о рисках принимаемых на себя банком : кредитный, процентный, страновой, правовой и т.п. Оно в принципе у меня написано, использовала для этого и 89-П и 509 и мн.другое. Меня интересовал не теоретический аспект, а конкретные числовые параметры измерения рисков, как их рассчитывают в Бнаках: от капитала, от нормативов, и т.д.

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      2 bo:
                                      Так 1-я Инструкция же есть. Там все лимиты. Можете своих собственных добавить или в связи со своей спецификой изменить. Поройтесь в Рунете на "внутренние лимиты". А всякие там правовые, страновые и т.п. - просто отписка.
                                      Per aspera ad astrum

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Спасибо, прямо сейчас этим и займусь, поэтому временно Вас покидаю. Еще раз спасибо всем. Однако не откажусь от продолжения этой тематики, если есть кому чего посоветовать, буду признательна. В тему буду заходить каждый час.

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          shurshan Попробуй начать с наиболее простых рисков, например, правового.
                                          Dr_Head А всякие там правовые, страновые и т.п. - просто отписка.

                                          Ну меня и удивили самый простой риск- оказывается правовой.
                                          Просто он плохо описан.
                                          Отписка - это когда работник вместо того чтобы работать отписывается, считая несущественной ту часть, которую он не понимает.
                                          А на самом деле это действительно РИСК. (всем рискам риск- словоблудие). Если кредитный риск можно свести к минимуму лимитами, кред. комитетами, то правовой , страновой и % тут риски больше. Некомпетентность непредсказуемость сложно минимизировать.
                                          Сергей З хорошую фразу привел "аппетит риска собственников", чего они сами хотят???
                                          С Уважением !!!
                                          P.S. не надо ездить быстрее, чем летает Ваш ангел. :)

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            2 ANGEL_Serg:
                                            Вот именно, что его можно лишь кратко описать общими словами, а ИЗМЕРИТЬ и ЗАЛИМИТИТЬ НЕЛЬЗЯ. Кстати, самый большой риск - создать банк (глобально - родиться). ;-)
                                            Per aspera ad astrum

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Но всетаки если измерить и залимитить нельзя это же не значит что его нет(или он мал). Самый большой согласен!!!
                                              Опять же квалификацию персонала можно проверять аттестациями, проверками. принятие коллегиальных решения, когда-то давно мой начальник (юрид. отдел) все заключения писал так "По мнению юридического отдела" --- прав он молодец, а не прав то отдел виноват.
                                              С Уважением !!!
                                              P.S. не надо ездить быстрее, чем летает Ваш ангел. :)

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Господа, Ваш спор крайне интересен, было-бы славно продолжить дискуссию на эту тему, хорошо было бы если бы в ней (в смысле дискуссии) приняло бы участие как можно больше банкиров.
                                                А вообще пришла к выводу, что для того, чтобы написать хорошее Положение, а не формальный документ, над ним должна работать гркппа специалистов: юристы, кредитчики, валютчики, автоматизаторы и пр. Согласны с моим мнением?

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  ANGEL_Serg, не стоит так буквально понимать мои слова. То, что я назвала правовой риск самым простым касается именно его описания в положении, поскольку его невозможно лимитировать и просчитать (согласна с Dr_Head). Хотя, конечно, можно прикинуть размер судебных издержек, штрафы и пени, но это должен быть индивидуальный подход в разрезе каждого договора или операции, и в конце концов, сумма реальных потерь окажется совсем другой (юристы знают как быстро меняется сумма иска в ходе дела). А то, что сам по себе правовой риск может принести банку большие потери..., я даже спорить не буду

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    То bo!
                                                    Я в свое время писал методичку по идентификации, класификации, анализу и оптимизации рисков. Там четко разделял для себя риски формализуемые, которые поддаются количественному анализу и неформализуемые, которые анализируются экспертными (эвристическими) методами. Кроме того, есть риски, концентриуемые на балансе банка и внебелнсовых и срочных счетах (процентный, ликвидности, структурный дисбаланс), и есть те риски, которые не расчитаешь из отчетности (правовой, потеря репутации, страновой и т.д.).
                                                    Много информации дает по ликвидности 139-Т (Если ее правильно применить и расчитать ГЭПы). Там коэффициенты я бы советовал установить минимальные и максимальные уровни, как в 1 инструкции (для ЦБ) и средние между 1 инструкцией и реальным положением с ликвидностью ( для себя). Риск структурных дисбалансов можно посчитать из нормально составленного агрегированного баланса.
                                                    Риски фондирования (процентный) самые сложные, так как там должна учитваться информация как минимум о нескольких параметрах (сроке, стоимости, объеме, природе рынка и волатильности указанных параметров).
                                                    Для того, чтобы Вам дать конкретный Совет, нужно знать, какие именно риски Вы описываете? Ведь нельзя же в одном положении отразить и методологию анализа и управление балансовыми рисками, и управление рыночными рисками, и управление неформализуемыми рисками. Получится либо слишком объемно, либо слишком поверхностно. Если Вы описываете для ГУЦБ - это одно, если для себя, это совсем другое.
                                                    AlexS

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      AlexS, в Положении 509 (Приложение 1, в таблице под № 5) числится пункт "Система оценки других рисков, принимаемых на себя банком, в т.ч. система контроля и управления рисками". Вот мне и поручили написать Положение, где будут отражены все эти риски. Действительно, получается очень объемно, кроме того я далеко не специалист в области оценки рисков, кроме того, я уже писала, что главной проблемой для меня стала количественная оценка этих рисков, методика их установления, правда мне подсказали воспользоваться 1-й Инструкцией, над чем сейчас и работаю, но все больше прихожу к выводу, что сей опус (в смысле Положение о рисках) мне не по зубам. Может быть помогла бы Ваша методичка, либо образцы похожих Положений, из которых я бы слепила что-то подходящее для своего банка. Спасибо, что откликнулись.

                                                      Комментарий

                                                      Пользователи, просматривающие эту тему

                                                      Свернуть

                                                      Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                      Обработка...
                                                      X