17 февраля, суббота 22:47
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть

Приглашаем всех желающих на конференцию Bankir.ru о проблемах взаимодействия банков и МСБ

Показать больше
Показать меньше

Комитет по управлению активами и пассивами

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Комитет по управлению активами и пассивами

    Уважаемые коллеги,
    не может ли кто поделиться опытом создания и функционирования комитета по управлению активами и пассивами банка?
    Спасибо.
    [COLOR=Indigo]Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом[/COLOR]

  • #2
    Как постоянно и регулярно действующий орган он не нужен. Склока и перетягивание одеяла (по опыту). Такой комитет нужен на период создания технологии эффективного саморегулирования системы. А именно решения следующих задачь:

    - лимитов распределения активов по рискам, доходности. срочности
    - механизмов оценки эффективности и трансфертных процентных ставок с целью формализации заинтересованности как привлекающих пассивы подразделений, так и размещающих
    -определения жестких прозрачных форм отчетности
    -построение иерархии контроля за соблюдением всего вышеперечисленного и мониторинга процесса

    И деньги сами начнут перетекать туда, где им лучше. И никто не нагребет дорогих пассивов непонятно зачем.

    В дальнейшем комитет собирается только в случае кординальных изменений в банке или внешней среде.

    Форма немного идеалистическая, но к ней необходимо стремиться, иначе начнутся субъективные оценки, давление авторитетом и красноречием на лиц, принимающих решения.

    Комментарий


    • #3
      to profi

      мне кажется вы сами себе немного противоречите: "Как постоянно и регулярно действующий орган он не нужен", а дальше перечисляете функции, которые должны осуществляться именно на РЕГУЛЯРНОЙ основе - установление всевозможных лимитов и нормативов и т.д.

      Комментарий


      • #4
        В принципе, можно согласиться с profi, но в наших условиях окружающая среда меняется так часто, что и комитету хватит работы... Насчет склок и перетягивания одеяла... Этого и так хватает, может, как раз при определении каких-то основных рамок комитетом их будет дальше... Ну и last but not least, наш Закон о банках и банковской деятельности просто предусматривает создание такого вот постоянного органа... Так что нравится - не нравится... Хотя мне, как представителю казначейства банка, идея близка...
        [COLOR=Indigo]Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом[/COLOR]

        Комментарий


        • #5
          vadik

          Лимиты глобально по рынкам, исходя из стратегии и специализации банка. Механизм их незначительной саморегуляции. Конкретику решает Кредитный (лимитный, рисковый) комитет оценивая риск на конкретного заемщика, эмитента и т.д.

          Если контролер, ответственный за мониторинг и соблюдение отчетности видит нарастание дисбаланса в рентабельности или рискованности или иных перекосов, тогда комитет по управлению активами и пассивами собирается и пересматривает установки.

          Комментарий


          • #6
            Банальность скажу, но всё ж...
            Необходимость комитета чувствуется в связи с действующей системой управления, а конкретно - системой полномочий.

            Если подразделения при реализации сложной сделки могут состыковаться сами - двоём, втроём, вчетвером, ... - для принятия сложного решения, самостоятельно же договориться, как "пилить" общебанковскую прибыль, то количество повседневной работы у Комитета резко падает.
            А если каждая сделка грозит превысить установленные внутренние лимиты, либо никакое подразделение не готово само отказаться от части своей стандартной прибыли по операции ради большей прибыли банка в целом, то необходим Комитет.

            Комментарий


            • #7
              Lexey
              Кол-во работы упадет вместе с банком вопрос времени. Довольно точно задачи комитета охарактеризовал profi, вот только действительно это идеальный случай

              Комментарий


              • #8
                ...наш Закон о банках и банковской деятельности просто предусматривает создание такого вот постоянного органа... Так что нравится - не нравится...

                Так что по определению - Комитет по управлению активами и пассивами/Кредитный комитет и т.п. нужен.

                А по поводу его создания непонятно в чём вопрос? Создавайте.

                Обычно эти функции выполняет Правление Банка, ну а если Правлению недосуг, то оно и распоряжается о создании такого комитета.

                Далее могут быть вариации:
                Кредитный комитет по банкам-контрагентам;
                Кредитный комитет по прочим юридическим лицам.

                Состав примерно одинаковый и, как правило лицо, выносящее на кредитный комитет вопрос о проведении операции - правом голоса не обладает (во избежании перетягивания одеяла). В соответствующие кредитные комитеты входят аналитики по специфике (межбанковских рисков, кредитных рисков юриков).

                Периодичность проведения - по мере необходимости но не реже __________ раз в ___________. (необходимое заполнить).

                Комментарий


                • #9
                  Положение о КУАПе (Комитете по управлению активами и пассивами) или в англоязычной аббревиатуре ALCO (Assets and Liabilities Committee).
                  Не бог весть что, но как основа может кому сгодится как первоначальная рыба.

                  Комментарий


                  • #10
                    Возможно, не на 100% относится к этой теме, но затрагивает КУАП. У нас пересматриваются механизмы ценообразования - включается подразделение, задействованное в анализе себестоимости, рентабельности. Оно же предлагает минимальные тарифы. Механизм до конца не продуман. возможны варианты:
                    1. фронтовое подразделение предлагает тарифы на основании данных по рынку. - аналитическое просчитывает себестоимость и т.п. предлагает собственные, считает, насколько прибыльны предложенные тарифы, готовит заключение - оба выходят на КУАП. КУАП решает.
                    2.фронтовое подразделение предлагает тарифы на основании данных по рынку. - аналитическое просчитывает себестоимость и т.п. предлагает собственные, считает, насколько прибыльны предложенные тарифы- выходит с этими данным на КУАП.
                    Как вы считаете, насколько эффективны предложенные схемы? Есть ли другие варианты, чтобы данные по себестоимости и рентабельности использовались в ценообразовании?

                    Комментарий


                    • #11
                      Tiana
                      Насколько я понял, разница между вариантами 1 и 2 только в том, что во втором случае на КУАиПе не озвучиваются рыночные тарифы, представленные фронт офисом. ИМХО, логичнее путь № 2. Т. е. "аналитики" считают какими должны быть минимальные тарифы, отбивающие издержки плюс минимальная рентабельность вовлеченного капитала (если таковой задействован), и выносят их на КУАиП. При этом имеет смысл указать аналогичные тарифы основных конкурентов, хотя бы для того, чтобы понять в рынке вы или нет.

                      Есть ли другие варианты, чтобы данные по себестоимости и рентабельности использовались в ценообразовании?
                      В любом случае отталкиваться нужно именно от этого. Если полученные данные сильно отличаются от рыночных нужно уже смотреть на структуру вашей себестоимости и запросы по рентабельности капитала. Сильно отклониться от рынка у вас по любому не выйдет, конкуренцию пока не отменяли.
                      Не учите меня жить и я не скажу куда вам идти.

                      Комментарий


                      • #12
                        Толномур
                        Еще вопрос - рентабельность капитала как привязать например к переводным операциям (как бы капитал не задействован?). Мы взяли среднюю рентабельность по всему банку как минимальную планку, но что-то подозрительно мало получается...

                        Комментарий


                        • #13
                          Tiana
                          рентабельность капитала как привязать например к переводным операциям (как бы капитал не задействован?)
                          Если не задействован, в чем я сильно сомневаюсь, (есть же вложения в инфраструктуру, типа, компьютеры, процессоры, принтеры ), то смотрите соотношение между доходами и издержками, в полной аналогии с рентабельностью услуг (берете отношение дохода от операций до налогообложения (валовые доходы минус издержки (ЗП, комиссии ЦБ и корреспондентов), минус амортизация оборудования, минус что там еще с этим связано (плата за членство, арендная плата, платежи по лизингу....)) к этим самым издержкам (лучше всего среднемесячные величины в числителе и знаменателе), вот вам и рентабельность услуги. ИМХО, аналогично можно считать рентабельность любых комиссионных операций (домициляция, инкассо, конверсия, брокерские операции, траст и т. д.)
                          Не учите меня жить и я не скажу куда вам идти.

                          Комментарий


                          • #14
                            Толномур
                            Мы примерно так и пошли, т.е. считаем рентабельность переводов на основе плана, а в качестве минимальной рентабельности, ниже которой не падаем при установлении индивидуальных тарифов, берем рентабельность не по платежам, а по расчетному обслуживанию. А вот к таким показателям как рентабельность капитала - не вижу как прийти. делить доходность от платежей на расходы на оборудование в расчетно-кассовых отделах??

                            Комментарий


                            • #15
                              Tiana
                              А вот к таким показателям как рентабельность капитала - не вижу как прийти. делить доходность от платежей на расходы на оборудование в расчетно-кассовых отделах??
                              ИМХО, комиссионные операции банков выполняют ту же функцию, что и финансовый рычаг у предприятий, т. е. они дают просто дополнительный доход, который увеличивает валовые доходы. Именно за счет таких доходов и достигается плановая рентабельность капитала.
                              Другими словами, если вы на капитале заработали 7% маржи, а еще 5% получили по комиссионным операциям, то ваша рентабельность капитала будет 12%.
                              Не учите меня жить и я не скажу куда вам идти.

                              Комментарий

                              Пользователи, просматривающие эту тему

                              Свернуть

                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                              Обработка...
                              X