Bankir.Ru
1 мая, понедельник 05:35

Объявление

Свернуть

На Bankir.ru начался цикл публикаций, созданных по следам обсуждений на форуме

Показать больше
Показать меньше

Управление рисками

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Управление рисками

    Господа! кто занимался процедурой внедрения системы управления рисками. С чего начать!!! Как продолжить??? Помогите, ПЛЗ !!!!!!

    ------------------
    StealtH

  • #2
    С изучения теории и систематизации рисков в банковской деятельности для себя самого. Теорию можно посмотреть на сайте www.finrisk.ru, а стандарт могу выслать по мылу.
    AlexS

    Комментарий


    • #3
      AlexS Благодарю за помощь! Мой мейл stealth@usolsib.ru
      Попытка зайти на указанный сайт, к сожалению, не удалась!
      ------------------
      StealtH

      Комментарий


      • #4
        Alex, будьте так добры, отправьте тот же стандарт на мыло swissdzina@mail.ru, ,буду вам очень благодарна. Пишу диплом.

        Комментарий


        • #5
          Уважаемый AlexS,
          Пришлите пожалуйста упомянутый Вами стандарт
          на abulafia_bpv@hotmail.com
          Спасибо.

          Комментарий


          • #6
            AlexS, что ж вы издеваетесь над нами. Два дня пыталась зайти на finrisk.ru по вашей ссылке, пока не заметила, что после ru стоит запятая.

            Комментарий


            • #7
              Что с Вами господа?
              Ни над кем я никогда не издевался. Просто в конце адреса у меня ошибочно вместо возникла запятая. Внимательнее надо быть www.finrisk.ru работает.
              AlexS

              Комментарий


              • #8
                Уважаемый АлексС, вышлите и мне стандарт по мылу

                Комментарий


                • #9
                  Премногоуважаемый AlexS, после столь многочисленного потока просьб у меня язык не поднимается попросить Вас о том же. Не могли бы Вы выложить где-нибудь это стандарт на всеобщий доступ для ВСЕХ страждущих?

                  ------------------
                  С большим приветом
                  Watermik

                  Комментарий


                  • #10
                    Если я не ошибаюсь, то этот стандарт должен быть вывешен на сайте НФА: www.nfa.ru. Надо смотреть там, где старый сайт Документы для обсуждения или в принятых ассоциацией стандартах.
                    AlexS

                    Комментарий


                    • #11
                      Алекс ,миленький. Вы же не оставите меня без стандарта. Помогите студентке.Пришлите по мылу.

                      Комментарий


                      • #12
                        Уважаемый AlexS, прошу выслать вышеупомянутый стандарт на dromaxim@usa.net.
                        Спасибо

                        Комментарий


                        • #13
                          Ales pls вышлите и мне на alperin@rambler.ru

                          Кстати если у кого нибудь есть материалы по рискам и внутреннему анализу - шлите pls - буду очень благодарен

                          Спасибо

                          Комментарий


                          • #14
                            для практической работы смотрите www.erisk.com www.garp.com www.bdm.ru www.bizcom.ru - много полезного для текущей практики

                            Комментарий


                            • #15
                              AlexS, а можно и мне тоже стандарт?

                              Комментарий


                              • #16
                                Кстати говоря, продолжая данную тему у меня вопрос: может кто-нибудь поделится опытом на основании какой методики происходит анализ и рассчитываются лимиты на иностранных контрагентов. Как показывает практика лимитные методики на российские и иностранные банки различны

                                Спасибо

                                Комментарий


                                • #17
                                  А давайте все перечисленные здесь и другие интересные материалы выложем на сайт www.finrisk.ru , чтобы никому обидно не было.
                                  Присылайте их на Porokh@finrisk.ru

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    AlexS вышлите и мне пожалуйста эти стандарты
                                    на shukhrats@hotmail.com

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Попадаю вышлите все по рискам благодарю за ранее
                                      shukhrats@hotmail.com

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        2AlexS Если еще не достали просьбы, можно и мне стандарты. rae@cbp.avtograd.ru

                                        Заранее спасибо.

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Уважаемый AlexS!
                                          Будьте любезны, помогите еще одному страждущему, пришлите стандарт на e-mail: lmv@inkasbank.ru
                                          Заранее огромное спасибо!

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Нашел еще интересный сайт по теории риск-менеджмента: www.riskcontrol.ru

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Я специалист по Decision Science. Занимаюсь поддержкой принятия решений в том числе на основе экспертных оценок. Недавно адаптировал методику Руссмана для экспертной оценки сложного риска.
                                              Я на 99% уверен, что эта методика перспективна для банковской деятельности. Но остается 1% сомнения. Помогите снять этот процент.
                                              Текст методики вышлю по запросу. Мой опыт представлен на сайте www.gorskiy.ru
                                              Свободный аналитик

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Видел последние статьи М.А.Рогова на finrisk. По поводу первой из них "Выбор методологии измерения рыночных рисков Value-at-Risk (VaR) для оценки валютных рисков в банке" возникают сомнения о корректности применения критерия Хи-квадрат Пирсона к проверке нормальности (судя по графику разбиения крупноваты). А по поводу второй "Методика расчета возможных потерь (Value at Risk, VaR) из-за фактора риска изменения валютных курсов в банке", то пожалуй пример с валютами на riskcontrol интереснее, если бы он, конечно, применен к нашему рынку.

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Интересно занимается кто-нибудь внутренними моделями для расчета рисков (VaR, backtesting и.т.д.). Какие модели используются или дискуссия здесь носит только акдемический характер?

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Почему! Мы занимались VARом.
                                                    AlexS

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      2 AlexS
                                                      А подробнее можно?

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        То al12
                                                        Коллега! А что такое backtesting?
                                                        А в остальном присоединяюсь к Вашему запросу относительно прикладных моделей расчета и упоравления рисками (особенно рыночными и операционными), но не в банковской, а во внешнеторговой сфере.

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          Backtesting - проверка адекватности модели (VaR). На основе исторических данных оценивается с какой вероятностью фактические потери не превышают полученную оценку и соответствует ли она выбранному доверительному интервалу.

                                                          SergeZ, www.finrisk.ru

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            To GeorgI
                                                            SergeZ дал верное определение. Подробнее о backtesting можно посмотреть на www.riskmetrics.com (если там зарегистрироваться, то можно скачать их технические документы. Про backtesting нужно смотреть документ rrmfinal.zip). Можно также почитать документы Базельского комитета, например, на http://newrisk.ifci.ch В рунете есть статья про backtesting на www.riskcontrol.ru

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X