25 июля, вторник 19:54
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

анализ остатков на расчетных счетах

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • анализ остатков на расчетных счетах

    Стоит проблема определения неснижаемых остатков на расчетных счетах клиентов - юр. лиц. Или по-другому - как определить, сколько можно пустить в дело из клиентских, а сколько держать на корсчете? Кто делал такой анализ - поделитесь методикой! Лезть в дебри матстатистики не хочется. Может, можно проще?

  • #2
    Мы анализируем поведение расчетных счетов за каждый день за период (как правило 6 месяцев), сравнивая при этом динамику изменения с остатками на счетных счетах за прошлый год (аналогичный период времени). Потом определяем минимальный размер остатков на расчетных счетах за этот период. Дальше пытаемся увязать использование средств на расчетных счетах и вкладах до востребования с требованиями норматива ликвидности. Такм образом получается оптимальный размер остатков, которые мы используем.
    С уважением,

    Комментарий


    • #3
      Посмотрите здесь:
      http://www.webboard.ru/mes.php?id=738729&fs=0&ord=0

      Alexey Goosev, www.mbkcentre.ru

      Комментарий


      • #4
        еще хочется посоветовать посмотреть ежедневный расход/приход.
        даже не столько приход, сколько расход.
        найдя максимальный ежедневный расход с р/сч и сравнив его с остатками (лучше средними) можно увидеть, сколько вам нужно держать на корр счете для того, чтобы клиенты бес проблем расходовали свои денежки.
        еще следует посмотреть круных клиентов обязательно!
        если от них большая зависимость (до 80%) то их надо постоянно мониторить. крупные - это костяк.
        можно даже индивидуально по каждому крупнумо смотреть динамику за последние 6 мес. и прогнозировать.
        а вообще - смотри, куда Гусев показал.

        ------------------
        Дмитрий
        ПОНЯТНО?!

        Комментарий


        • #5
          Добрый день! Может кто еще и заглянет на эту страницу. Меня этот вопрос очень занимает, но указанный Вами, Алексей Гусев, адрес уже не существует.
          Где же тогда посмотреть?

          С уважением.

          Комментарий


          • #6
            мне кажется, Dimon изложил просто, но правильно
            как вы думаете?

            благодарю

            Комментарий


            • #7
              Необходимо ежедневно сравнивать Oвм и Lam текущего утра и смотреть корреляцию с прошлым годом ( держа в уме отчетную дату и Н3) :-)) Удачи
              С уважением к коллегам

              Комментарий


              • #8
                Большинство уважаемых собеседников сводят тему к ежедневному (оперативному) анализу остатков на счетах клиентов. потому все сводится к корсчету. А как быть с прогнозом?
                Оксана, а почему вы остановились на минимальном размере остатков? Сначала я тоже придерживалась этого варианта, а потом подумала, а если остаток на какой-либо день равен нулю или скажем одному рублю при наиболее встречающихся значениях за 100 рублей (для примера). разве этот нехарактерный остаток будет отражать реальную динамику остатков?

                Комментарий


                • #9
                  Лучше считать это по категориям клиентов. Клиенты делятся на категории: с остатками от... и до..., отдельно- крупные клиенты. По ним отслеживается изменение средних остатков как минимум за 3 последних месяца и определяется процент зависимости общего остатка от изменения остатков в каждой из категорий. Общая сумма по категориям даст % неснижаемого остатка на корсчете, который естественно должен стремиться к нормативу Н2.

                  Комментарий


                  • #10
                    тест

                    Комментарий


                    • #11
                      Прогнозирование остатков на клиентских счетах - весьма актуальная задача!
                      ИМХО делить клиентов на категории совершенно необходимо.
                      Honey, согласен, нехарактерные остатки лучше исключать (пики и провалы). Возможно, Вас заинтересует критерий Шовене.

                      С уважением,

                      Комментарий


                      • #12
                        Raville, расскажите подробнее об этом критерии, не в курсе.
                        с уважением.

                        Комментарий


                        • #13
                          2 Raville,

                          А зачем делить? Сезонность и пр. факторов, которые влияют на обороты/остатки полно. Но надо все же выделять лишь т.н. "системообразующих" клиентов, которые кардинально могут изменить ситуацию, но не более того! Я когда то был сам склонен считать, что разделение на различные категории необходимо, но чем больше этим занимаюсь, тем осознаю то, что делаю лишнюю работу. Зачем делить, что это нам даст??? Только чуть долее точный ПРОГНОЗ??? По при прогнозе остатков всей массы без разбивки и с ней мы приходим к уж точно допустимым незначительным отклонениям! При отдельном учете "крупняка" отклонения до такой степени незначительны, что цель не оправдывает средства!


                          С уважением,
                          Mishel.

                          Комментарий


                          • #14
                            Honey
                            КРИТЕРИЙ ШОВЕНЕ
                            Если ожидаемое число данных, столь же плохих, как и подозрительный
                            результат, меньше чем 1/2, то подозрительный результат следует
                            исключить.
                            Пример расчета
                            По (N) данным, рассчитывается среднее и стандартное отклонение.
                            Если некое значение представляется подозрительным, то необходимо
                            вычислить число стандартных отклонений (Т), на которое подозрительное
                            отличается от среднего. Затем находится вероятность (Р) того, что
                            нормальное значение будет отличаться от среднего на (Т) или более
                            стандартных отклонений. Тогда (Р)*(N) - число ожидаемых значений,
                            которые будут такие же как подозрительное. Если (Р)*(N) менее 1/2,
                            то подозрительное не удовлетворяет критерию и исключается.

                            Я старался, как мог... Надеюсь настоящие математики будут
                            снисходительны. Правильную и хорошо изложенную информацию Вы
                            можете почерпнуть из литературы по матстатистике.

                            Mishel
                            Но надо все же выделять лишь т.н. "системообразующих" клиентов, которые кардинально могут изменить ситуацию, но не более того!
                            Кроме выделения "системообразующих", почему бы не разделить клиентов в чьи остатки залезаем побольше, а в чьи поменьше (по разным причинам). Кроме того есть "нервные" клиенты (то густо, то пусто). Извините, если ранее я выразился неконкретно.

                            Комментарий


                            • #15
                              2 Raville,

                              Да нет, выше вы все понятно изложили. Так вот, если эти "нервные" клиенты и являются теми "системообразующими", то просто их считать отдельно (выдрасывать пики и спады и т.д., ну в общем стандартно), а если нет - то и нечего их отдельно считать. Удельный вес их будет незначительный и сильно на прогноз не повлияет!


                              С уважением,
                              Mishel.

                              Комментарий


                              • #16
                                Согласна с мнением Mishel о непринципиальности схемы обсчета, в т.ч. и по "системообразующим" в среднестатистическом обычном банке. В случае с мохровым "карманным" банком, когда основная масса клиентов- учредители и их дочки ( а среди участников форума есть работники таких банков ) , это безусловно принципиально. Тут что ни клиент- то индивидуальные условия.

                                Комментарий


                                • #17
                                  ss, среднестатистический обычный банк - это Вы про кого? (например в Самаре, например в Саратове... не про АББ ли?) А то ить кой-чего и написать можно... и про дочек, и про внучек... и про мАхровость...

                                  Комментарий

                                  Пользователи, просматривающие эту тему

                                  Свернуть

                                  Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                  Обработка...
                                  X