Bankir.Ru
29 мая, понедельник 18:21

Объявление

Свернуть

На Bankir.ru начался цикл публикаций, созданных по следам обсуждений на форуме

Показать больше
Показать меньше

Финансовый план на каждый день

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Финансовый план на каждый день

    Есть такая мысль, составлять финансовый план на каждый день, который составляется утром и основная цель которого определить свободные средства к размещению.
    Он у нас реализован, но как нам кажется не в полной мере.
    Т.е. мы берем реальную финансову информацию на требуемый момент,
    подключаем туда сведенья о выдаче/гашении кредитов, депозитов,
    заявке на наличность в кассу и т.п. информацию.
    Собираемся добавить туда ожидаемые доходы, расходы по разным статьям.
    Среднюю сумму списаний с расчетных счетов, среднюю сумму поступлений
    (исходя из динамики оборотов).
    И хотим собрать заявки на размещение средств(кредитыБ векселя, валюта)
    с расставлением приоретов по каждой отдельной ожидаемой сделке.
    Конечная цель это автоматизация работы казначейства.
    Может есть какие идеи, или водворения в жизнь?
    Давайте поделимся опытом.



  • #2
    Спасибо за ответ, но видимо Вы меня неправильно поняли,
    не стоит вопрос как написать программу или где ее найти
    вопрос в методике составления прогноза на день с целью
    найти сумму свободных средств не просто на данную минуту а
    в цеом на день.
    Можно прикинуть сумму списаний с р/счетов как среднюю +
    ожидаемые списания с счетов крупных клиентов, о которых
    предоставляет информацию клиентский сервис, получить ожидаемую сумму дохода (с указанной степенью вероятности) и расхода (с указанием приоритетов платежей), заявок на размещение средств, с указанием
    доходности, сроков погашения, рисков, чтобы разрешая их провести
    параллельно управлять GAP-разрывами, процентными рисками и т.п.
    Т.е. спрогнозировать ожидаемый приток-отток денежных средств на день исходя из остатков на счетах + прогнозируемые поступления и
    на этой основе принять опрделенное решение.
    Я вижу эту схему примерно так, но очень бы хотелось узнать и поделиться опытом в этой сфере деятельности, может быть будут интересные мысли?

    Комментарий


    • #3
      to Luchia

      Если цель составления финансового плана - управления текущей платежной позицией , то тогда тогда не надо мешать все в одну кучу.
      разбивайте ожидаемый приход и расход на блоки (кредитование, депозиты, расчетные счета, функциональные + процентные расходы, процентные + непроцентные доходы доходы). Разбивку можно сделать обобщенной можно детализированной. Одно могу сказать точно - если вы по этому фин. плану будете управлять мгновенной ликвидностью то тогда "грубые" данные балансового учета вам не помогут. Нужен прогноз "реального" исполнения обязательств и удовлетворения требования БАНКА

      Если же цель составления финансового плана - все то что Вы в одну кучу собрали , а именно управление рентабельностью, GAP разрывами и т.п. то внедряйте функционально-стоимостной анализ. Месяца через 3 что нибудь уже получите

      C уважением,

      NIKOLA

      Комментарий


      • #4
        t

        Комментарий


        • #5
          2 Luchia,

          ну в общем то для начала вы все правильно замыслили, вот только не понимаю как вы до этого обходились без платежного календаря! :-) Кас. учета всех операций - тут все понятно, тут я согласен с NIKOLой - необходимо учитывать реальные операции, необходимо вычлинять всякий мусор!
          И следует обратить внимание, что ни в коем случае нельзя брать средний приход и списание по корсчету, енто к хорошему не приведет! Конечно же прогноз по приходу необходимо занижать, а по списанию соответственно увеличивать. Другой вопрос - на сколько. :-) Тут уж смотрите свой корсчет, тут у каждого своя картина.

          С уважением,
          Mishel.

          Комментарий


          • #6
            to Mishel

            то что без платежного календаря работали то это и вправду мало верится .... Скорее всего для ЦБ согласно 139-т что-то создают. Эта проблема сейчас у всех стоит.


            Комментарий


            • #7
              в дополнение:

              а что касается средних объемов списаний и поступлений по корр. счету то полностью согласен с Mishel. Ориентироваться на указанные абсолютные значения , по моему мнению, неправильно. Баланс исполнения(возврата) срочных пассивов (активов) составляется без труда. Объем исполнения онкольных обязательств определяется исходя из коэффициента оседаемости обязательств до востребования. Причем индивидуально планируется расход по клиентам , доля которых в пассиве превышает 5 %.

              Комментарий


              • #8
                Сори , я думал, что вопрос по технологии (кстати, технология - тоже важная весч: одно дело по банку с распечатками Ехсельных табличек бегать, другое -- установление дилерам заданий на куплю-продажу ресурсов в онлине).
                Когда планируете приходы по процентам/возврату кредитов, не забудте заложиться на риск по заемщику, то есть не следует ожидать возврата от заемщика с проблемами (не путать с группами риска для ЦБ). Также много зависит от величины банка, точнее не от кол-ва денег, а от кол-ва клиентов\кредитов\документов, так как при их недостаточном количестве нельзя пользоваться статистическими методами. Смотрите тренды и сезонность.

                Комментарий


                • #9
                  hi_all, по технологиям тоже интересно. У нас сейчас... на уровне беготни с Ехсельными табличками (очень точная фраза), а хотим ставить БЮДЖЕТИРОВАНИЕ - идеи витают между нашим отделом (аналитик я) и ШЕФОМ. АБС наша, родная, недавно обновленная (коронная фраза главного автоматизатора - "Сделать можно ВСЕ"). Проблема - автоматизаторам нужно конкретное задание - что, как и для чего. А тут... не знаешь, с какого бока и подступиться. В Excel'е лабаю сама... но это же не выход...

                  План этот самый... финансовый... планируется делать хотя бы в масштабах месяца. На каждый день - это что-то из области сверхестественного (для нас).

                  Комментарий


                  • #10
                    Чтобы мне не быть лишним звеном, спроси здесь. Там же можно спросить по поводу тех.заданий.

                    Комментарий


                    • #11
                      Идея такая: то, что Вы хотите сделать, проще делать при разумной организации работы с данными (теми, что хранятся в Вашей АБС-бухгалтерской проге, и нек-рыми другими, напр. курсы-ставки-котировки).
                      Отсюда совет: поплотнее обсчайтесь с автоматизаторами (как в Вашем банке, так и в виртуале). Напр. на банкире есть спец. форум автоматизаторов, где Вы можете прояснить многие интересующие Вас вопросы.
                      Более того, в некоторых АБС такие возможности уже заложены (если Ваш банк купил сей модуль), и то, что Вы их не пользуете -- недоработка Ваших программистов. Конечно понятно, что они люди "особые" и называют весь остальной банк или "юзверя" или (пардон) "усера", но строить их -- крайне полезное занятие. О способах построения можно узнать, покопавшись (и поспрошав) тут.

                      Комментарий


                      • #12
                        Добрый день(вечер,утро,ночь), спасибо Вам большое за ответы.
                        Helga, бюджетирование у нас вроде бы все отладили: планируем на квартал с разбивкой по месяцам и бюджет и баланс банка, и для подразделений, и в своде, но планирование на каждый день требует гораздо более высокой степени точности.
                        По поводу возврата кредитов и процентов с Вами согласно, исодя из этого вечером берем данные у кредитников сумму предполагаемого возврата и выдачи кредитов, т.к. они лучше нас и луччше портфелей знают возможности заемщиков.
                        А вот с расчетными счетами долго мучались, хотели выявить тенденцию
                        у крупных клиентов, опыт такой:взяли 5 месяцев, и выписали сумму списаний и поступлений на 1 день месяца, 2,3 и т.д.
                        В общем закономерности не выявилось, вот и приходят разные мысли в голову, пока остановились на среднем списании с р/счетов за день увеличенной на сумму списаний VIP клиентов (у нас >1.5% от общей суммы остатков на р.счетах), которых наверное придется обзванивать, беседовать. Есть еще одна зацепка, это финансовый календарь клиента,
                        но очень часто он делается для отмазки.
                        Может кто-то по другому делает?

                        А форма 139-Т в жизнь у нас воплощена, но это,как мне кажется, несколько другое. Она помогает, но не спасает.
                        С уважением, Люция.

                        Комментарий


                        • #13
                          почему же другое?
                          ведь это в чистом виде регулирование текущей платежной позиции!
                          действительная проблема сдесь - собрать все необходимые сведения за столь короткий срок (если планирование существляется на один день) порой физически невозможно и актуальность плана может потеряться.

                          хорошо, если нет филиалов.

                          поэтому, как туту правильно заметили, без внутреннего (внесистемного) учета и без его автоматизации сдесь очень трудно обойтись.

                          ------------------
                          Дмитрий
                          ПОНЯТНО?!

                          Комментарий


                          • #14
                            To Helga и др.

                            А почему Exel не выход? Как раз для управления мгновенной ликвидностью книга или связанные книги Exel полностью закрывают проблему, при двух предпосылках: 1) каждое подразделение отвечает за свой участок ресурсов 2) есть координатор и лицо (совет) принимающее решение.
                            План составляется на 1-2 вперёд недели в рамках бюджета (сметы) и корректируется ежедневно на ту же глубину (1-2) недели.
                            И при чём здесь программисты?...

                            To Luchia

                            Закономерность всё таки есть на уровне макроэкономики. Но чаще всего колебания зависят от клиентов с большими остатками на счетах. С ними нужно работать индивидуально.

                            Комментарий


                            • #15
                              2 Luchia,

                              попробую разъяснить немного кас. корсчета:
                              Нельзя рассматривать всех клиентов вместе. Обязательно делите на группы (постоянные, сезонные, разовые, непонятные и т.п.). И тогда общий приход можно оценивать по первым двум-трем группам, т.к. они наоболее предсказуемы. Конечо же иногда крупные клиенты меняют расклад значительно, но где вы видели, что бы прогноз полностью совпадал с реальностью? :-) Чаще всего по крупным клиентам действительно ведется индивидуальная работа и почти всегда известны их большие приходы и списания. А кас. финансового календаря клиентов - забудьте, это те же прогнозы и зачастую прогнозы долговременные, т.е. составляются редко, приблизительно и неточно.
                              Ну и возвращаясь к общей массе клиентов - в зависимости от группы клиентов мы брали определенный процент (пример пстоянные - 100%, сезонные - 95%/75% в в зависимости от сезона и т.д. и т.п.) и прибавляли на каждый день неучтенных крупных клиентов. Вот в общем то такая и была изначальная позиция по "клиентскому" блоку корсчета. В бальнейшем все это корректировалось, но это уже другая история. ;-)

                              А кас. самой программы - а зачем мучиться, дайте ТЗ программистам, а там уж они совместно с Вами и решал что и как лучше (у каждого банка свои программы, свое наполнение и ведение). Хотя для Ваших целей Excel подойдет вполне (не идеально, но достаточно).


                              С уважением,
                              Mishel.

                              Комментарий


                              • #16
                                Коллеги добрый день! Позвольте подключиться к обсуждению. У нас дело поставлено следующим образом. Платежная позиция - сама по себе, ее ведут дилеры, в принципе они же должны вести и позицию по долгосрочной ликвидности т.е. по 139-п. Консолидированным хозрасчетным бюджетом по банку занимается другое подразделение, они же к сожалению делают и все потоки (т.е. планируют срочную ликвидность). Соответственно они же считаюn GAP, в данном формате в принципе видны все дисбалансы во времени (по суммам, ставкам и т.д.). У нас принят горизон планирования - один месяц. В этом году первый раз сделали плановый бюджет на год (не хозрасчетный а в целом по банку - с разбивкой по месяцам, один бюджет по данным бухучета и отдельно управленческий бюджет). Зачем считать бюджет ежедневно я не понимаю. Другое дело осуществлять бюджетный контроль ежедневно - это совершенно другое дело. Так это у нас поставлено. И создано несколько фильтров контроля.

                                Комментарий

                                Пользователи, просматривающие эту тему

                                Свернуть

                                Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                Обработка...
                                X