16 декабря, суббота 10:14
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

риск концентрации

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • риск концентрации



    Подскажите пожалуйста где можно найти информацию о концентрационном риске (Eg:риск концентрации кредитных вложений по отраслям ).

  • #2
    Концентрационного риска, как отдельного вида рисков, не существует. Существует концентрация отдельных видов рисков на еденицу носителя риска. Тот же самый кредитный риск имеет несколько видов концентраций, а именно: суммовые - риск на одного заемщика, риск на одну отрасль, риск на одного кредитора, стоимостные - кредитный риск на источник фондирования,стоимостная структура кредитного портфеля и т.п.
    Измерение концентрации конкретного вида риска в конкретном аналитическом аспекте сходно тем аналитическим аспектам, в соответствии с которыми ведутся лицевые счета в плане счетов. Для каждого вида концентрации - своя методика расчета.
    Какой Вас именно интересует?
    В разрезе отраслей остаток ссудной задолженности делится в форме 302 инструкции 7-У ЦБ РФ, которая составляется ежеквартально.
    ------------------
    Alex
    AlexS

    Комментарий


    • #3



      Весь интерес - в дальнейшем установление лимитов (отраслевых).
      ?
      Заранее

      Комментарий


      • #4

        Спасибо за отзывы.

        кредитный риск на источник фондирования,стоимостная структура кредитного портфеля -интерестно.

        Сейчас горит ! - сумовая концентрация по отраслям.



        & 2 SSS: Не весь интерес конечно, но - к лимитам.

        Спасибо!

        Комментарий


        • #5
          302-ая форма не пойдет, она в этом плане кривая. Там предприниматели свалены в кучу, по-этому если у вас большой 454-ый, то анализ по 302-ой будет некорректен.

          Методологически же при установлении лимитов, ИМХО, можно сделать так. Начнем с того, что полностью оценить риск отрасли невозможно. Не всех сразу, по крайней мере. Логичным будет предположить, что если нет явных факторов близкого "дауна" каких-то отраслей, то риск по всем ним одинаков. Так что лимит можно ставить на всех один и тот же, при необходимости его корректируя по "неформальной" инфе. Откуда взять первоначальное значение лимита ? ИМХО, надо делать по аналогии со связанными заемщиками, здесь это весьма уместно. Если вас не устраивает ЦБ-шные 25% от капитала, установите для себя больше. Думаю, 50% - разумный максимум для "не карманного" банка.

          Alexey Goosev, www.mbkcentre.com
          Alexey Goosev, www.mbkcentre.ru

          Комментарий


          • #6
            Согласен с Гусевым по поводу того, что концентрацию отраслевого риска надо устанавливать не по конкретному заемщику, а по группе взаимосвязанных заемщиков, но не в понимании инструкции ╧1 Центрального банка, а в смысле принадлежности данных заемщиков к конкретной отрасли. Честно говоря, толковых методик отраслевого анализа кредитного портфеля пока не видел, но некоторые малюсенькие наброски можно посмотреть на сайте отечественного рейтингового агентства www.ea-ratings.ru
            в разделе Что такое кредитный рейтинг?


            ------------------
            Alex
            AlexS

            Комментарий


            • #7
              Огромное спасибо!

              Полностью с Вами согласен, о том, что "концентрацию" риска группе надо устанавливать по групе взаимосвязанных заемщиков.
              Но здесь вопрос - отчего отколкнуться...
              "Рассматривать" отрасль можно с двух позиций:
              1. Макро - здесь ясно ....(к примеру - общий оценочный индекс отрасли (пофантазируем) или общие тенденции развития...)
              2. "Как оно было" - т.е. по истории вложений КБ по отраслям, которую может охарактеризовать, ну что-то вроде - "средний уровень потерь".

              И п.2. можно как-то скоректировать установленые равные лимиты на отрасли...
              иное что-то не приходит

              Еще раз спасибо.

              Комментарий


              • #8
                USB:
                Если банк небольшой то как правило, он вкладывается в 1-2 отрасли (иногда в кредиты предприятиям, связанным с самим банком) и кредитов- то самих мало. Т.е нормальной статистики по "истории" возвратов у маленького банка (а часто- и среднего) нет. Статистика невозвратов кредитов в целом по стране у нас вообще отсутствует, не говоря уж о том, чтобы эти цифры были с разбивкой по отраслям.

                Кроме того, кредитовать наши банки любят на короткие сроки, а основной заемщик в этом случае будет кто?- торговля.
                Вопрос установления отраслевых лимитов действительно большая проблема.
                Причем если решить ее методом "научного тыка"- кто же будет выполнять такие лимиты?

                Комментарий


                • #9
                  Ох, Алексей, к сожалению ничего интересного я предложить не могу, потому как не имею информации, на основании которой я могла бы сделать расчеты и аргументировать свою позицию(туда не кредитуй, сюда кредитуй, а то отрасль упадет, совсем мертвый будишь...). на кредитном комитете...
                  Относительно крупных банков с хорошей информационной базой-можно пользоваться историей. Но! чтобы не воспроизводить старую структуру кредитного портфеля при изменении эк. ситуации-корректировать оценки риска выдачи кредита данной отрасли на прогнозируемую ситуацию в ней.
                  При этом в истории надо постараться отделить случаи невозвратов, произошедших именно за счет ухудшения ситуации в отрасли, от невозвратов по прочим причинам.
                  При установлении лимитов надо не только из величины капитала исходить, но в большей степени- из величины кредитного портфеля ( т.е например ставить лимит не 0,5 капитала, а 0,4
                  лимита на весь кредитный портфель)
                  Относительно мелких и средних банков-подождать создания кредитного бюро....и получать оттуда инфу. Я понимаю, что это весьма отдаленная перспектива , но банк, который всю жизнь кредитовал к примеру торговлю и не знает нюансов кредитования фармацевтики в случае неаргументированного ( а следовательно- скорее всего неправильного)установления отраслевых лимитов может так накредитовать...Потому как в кредитном отделе у него 2 чел сидят-спецы по торговле, а в случае установления лимитов (типа 0,2-фармацее, 0,3 торговле и т.п)-они ведь и ошибиться могут )).

                  Но если есть у кого конкретные идеи на уровне расчетов и какие-то цифровые данные- поделитесь-может общими силами и удастся что-то сделать.

                  Комментарий


                  • #10
                    А что Вы предлагаете LenaR?

                    ------------------
                    Alex
                    AlexS

                    Комментарий


                    • #11

                      Говорилось о "среднем уровне потерь".
                      Кто-то может рассказать более подробно?
                      спасибо.

                      Комментарий


                      • #12
                        Относительно среднего уровня потерь, по сути дела показатель характеризует вероятность невозврата, исчисленную по историческим данным- проще всего его рассчитать как отношение размера невозвратов к размеру выданных кредитов в разрезе соответствующих отраслей.
                        Можно уточнить расчеты- откорректировать числитель соответственно и на размер упущенной выгоды (прибыли) и знаменатель -на размер (полученной+упущенной по невозвращенным кредитам прибыли).

                        Комментарий


                        • #13

                          2 LenaR: вопрос относительно объема невозвратов - как "невозврат" считать все что было выдано за (месяц, квартал и т.д.) и ушло из стандартной задолженности в нестандартную (?).
                          Т.е., как невозврат скоректировать на движения в кредитном портфеле по "классификациям" - найти то, что было выдано в этом месяце, но ушло вниз (пролонгировано, просрочено...), но что смогло "вылезти" ???
                          Заранее благодарен.

                          Комментарий


                          • #14
                            Я бы считала с периодом в год. Все что было за год выдано и не вернулось к величине того, что было за год выдано. Соответственно-если кредит все же вернулся в следующем году- статистику надо корректировать. Однако-такую сттистику можно вести не только по окончательным невозвратам, но и по просрочке-пролонгации.
                            Конечно же чем большее количество лет взято для расчета- тем интереснее. Предложенный подсчет требует большего времени, чем банальный дележ просроченных кредитов на сумму кредитного портфеля и наличия данных не только из баланса.

                            Комментарий


                            • #15
                              "риск по всем ним одинаков" - не факт.
                              С точки зрения концентрации равномерное распределение наверное минимизирует риск. Т.е. есть 4 отрасли - по 25% каждой было бы идеальным.
                              Однако есть рынок, где ситуация другая. Ну и что, что у вас торговля полпортфеля? Если там все чики-пики и на перспективу погашения самого длинного кредита проблем в отрасли не предвидится? Ну да, концентрация, и чего? если самоцель диверсифицировать, а не денег заработать при невысоком риске - вперед. только оно надо?

                              Комментарий


                              • #16
                                Добрый день!
                                У кого какие лимиты на риск концентрации установлены (в рамках разных видов рисков)? По какому принципу берете значения?

                                Комментарий


                                • #17
                                  Добрый день коллеги.

                                  Дублирую сюда из ветки по 3624-У.

                                  на Ваш суд выставляю рыбу положения по риску концентрации.
                                  Буду благодарна за любые комментарии.
                                  Спасибо. Положение об управлении риском концентрации_test.doc

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Добрый день!
                                    Пришел запрос о предоставлении расчета показателя риска концентрации (по 4336-У).
                                    При ответе на 1 вопрос объем требований банка к одному контрагенту или группе определять как Крз или без учета резервов и понижающих коэффициентов риска (чисто остаток задолженности)?
                                    И если брать величину Крз, то значит ли это, что при установлении лимитов на концентрацию тоже нужно будет брать в расчет Крз?

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Сообщение от SvetSUR Посмотреть сообщение
                                      Добрый день!
                                      Пришел запрос о предоставлении расчета показателя риска концентрации (по 4336-У).
                                      а что за запрос пришел? оценивать же ЦБ риск концентрации будет по ф.120

                                      Сообщение от SvetSUR Посмотреть сообщение
                                      При ответе на 1 вопрос объем требований банка к одному контрагенту или группе определять как Крз или без учета резервов и понижающих коэффициентов риска (чисто остаток задолженности)?
                                      И если брать величину Крз, то значит ли это, что при установлении лимитов на концентрацию тоже нужно будет брать в расчет Крз?
                                      Определять как Крз и лимит, соответственно, определять так же на Крз, ведь с помощью резервирования вы можете управлять риском концентрации в любом объеме, покрывая его РВП.

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        kivbox
                                        Запрос об оценки риска концентрации в рамках Указания 4336-У
                                        Сообщение от kivbox Посмотреть сообщение
                                        Определять как Крз и лимит, соответственно, определять так же на Крз, ведь с помощью резервирования вы можете управлять риском концентрации в любом объеме, покрывая его РВП.
                                        Конечно, хотелось бы как Крз. Просто мы делаем расчет по риску концентрации по отраслям на основе ф.302, а там чисто задолженность (без резервов и рисков).

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          SvetSUR
                                          в консультанте есть письмо с разъяснениями по аналогичному вопросу.

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            kivbox
                                            Если вы имеете в виду ответ Аудиторско-консультационной группы "Коллегия Налоговых Консультантов" от 28.08.2017, то я его читала. Просто возникает вопрос, как считать Крз по отраслям.

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Сообщение от SvetSUR Посмотреть сообщение
                                              kivbox
                                              Если вы имеете в виду ответ Аудиторско-консультационной группы "Коллегия Налоговых Консультантов" от 28.08.2017, то я его читала. Просто возникает вопрос, как считать Крз по отраслям.
                                              На мой взгляд у них не совсем корректный ответ, который расходится с подходом разработчиков формы из Банка России. Крз нужен только тем, кто установил лимит именно в отношении Крз. Если не устанавливали, то соответственно, и не заполняем, а ранжируем по графе 3 "Всего требований" без учера резервов.

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                SvetSUR
                                                Есть адресный ответ Банка России, что при ответе на 1 вопрос, проводится оценка в отношении требований к одному заемщику или группе связанных заемщиков, определенных в соответствии с методикой расчета норматива Н6. И проект изменений в 4336-У на этот счет тоже был, насколько понимаю пока не утвержден.

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Сообщение от Roma Посмотреть сообщение
                                                  На мой взгляд у них не совсем корректный ответ, который расходится с подходом разработчиков формы из Банка России. Крз нужен только тем, кто установил лимит именно в отношении Крз. Если не устанавливали, то соответственно, и не заполняем, а ранжируем по графе 3 "Всего требований" без учера резервов.
                                                  Здравствуйте, согласно пункта 2.1.2. порядка заполнения формы 0409120 Указания 4212-У
                                                  ранжируем по графе 3 =сумма граф 4-12 (на основе суммы граф 4-11 за вычетом фактически сформированных резервов+графы 12 без вычета резервов)

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Сообщение от SvetSUR Посмотреть сообщение
                                                    При ответе на 1 вопрос объем требований банка к одному контрагенту или группе определять как Крз или без учета резервов и понижающих коэффициентов риска (чисто остаток задолженности)?
                                                    ИМХО это сумма именно требований (а не величина риска). Иначе всегда 1балл, т.к. Н6=25%<30%
                                                    Т.е. если полкапитала в ОФЗ - это "плохо"!

                                                    Сообщение от SvetSUR Посмотреть сообщение
                                                    Просто возникает вопрос, как считать Крз по отраслям
                                                    Сумма соответствующих Крз в 120 (если заполнено). Только зачем Вам сумма?

                                                    Сообщение от kivbox Посмотреть сообщение
                                                    Определять как Крз и лимит, соответственно, определять так же на Крз, ведь с помощью резервирования вы можете управлять риском концентрации в любом объеме, покрывая его РВП.
                                                    Это "управление" в стиле "хороший индеец - мертвый индеец!" Т.к. чем больше Вы сделали резерв - тем больше Вы признали, что управления у Вас никакого нет, и Вы просто уже заранее хороните каптал на это вложение.


                                                    Сообщение от NickK Посмотреть сообщение
                                                    на основе суммы граф 4-11 за вычетом фактически сформированных резервов
                                                    Если речь про 120, то графы 3-12 все заполняются без вычета резервов:

                                                    "Требования и условные обязательства кредитного характера подлежат отражению в Отчете без уменьшения их на суммы сформированных резервов на возможные потери по ним."

                                                    В 120 ранжируется по Крз или сумме:

                                                    "Информация в подразделе 1.1 приводится в порядке убывания величин концентрации кредитного риска (Крз) (графа 17) либо, в случае не заполнения графы 17, в порядке убывания суммы значений граф 3, 13 и 14."

                                                    "Информация в подразделе 1.2 приводится в порядке убывания величин концентрации кредитного риска (Крз) (графа 17) либо, в случае не заполнения графы 17, в порядке убывания суммы значений граф 3, 13 и 14."
                                                    Последний раз редактировалось RiskGirl; 29.09.2017, 17:17.

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      Сообщение от NickK Посмотреть сообщение

                                                      Здравствуйте, согласно пункта 2.1.2. порядка заполнения формы 0409120 Указания 4212-У
                                                      ранжируем по графе 3 =сумма граф 4-12 (на основе суммы граф 4-11 за вычетом фактически сформированных резервов+графы 12 без вычета резервов)
                                                      не совсем верно: ранжируем по графе 3 + 13 и 14 (но в графу 3 сумму 13 и 14 не указываем, просто "в уме")

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        Сообщение от Roma Посмотреть сообщение
                                                        не совсем верно: ранжируем по графе 3 + 13 и 14
                                                        Да - "в порядке убывания суммы значений граф 3, 13 и 14."
                                                        Причем на семинаре ЦБ хотел, чтобы 13 и 14 складывали по модулю! Типа купил 5 яблок, съел 3 яблока = у меня 8 яблок!

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          да, ПФИ как-то не учел...
                                                          подскажите, пожалуйста, как отразить ценные бумаги, по графам 7-11?
                                                          с учетом переоценки, но без вычета резервов
                                                          501(А-П)+502(А-П)+503(А-П)+505(А-П)+506(А-П)+507 (А-П)+601(А-П)+602 (А-П)

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Сообщение от NickK Посмотреть сообщение
                                                            да, ПФИ как-то не учел...
                                                            подскажите, пожалуйста, как отразить ценные бумаги, по графам 7-11?
                                                            с учетом переоценки, но без вычета резервов
                                                            501(А-П)+502(А-П)+503(А-П)+505(А-П)+506(А-П)+507 (А-П)+601(А-П)+602 (А-П)
                                                            Да, так (почти). Только счета 503, 505, 601, 602 берутся просто А (без -П)

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X