25 февраля, воскресенье 09:05
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть

Приглашаем всех желающих на конференцию Bankir.ru о проблемах взаимодействия банков и МСБ

Показать больше
Показать меньше

Кто-нибудь использовал самооргнизующиеся карты Кохонена для банковского анализа?

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Кто-нибудь использовал самооргнизующиеся карты Кохонена для банковского анализа?

    Привет всем,

    Месяцев пять назад приобрел книжку Дэбока о самоорганизующихся картах (СОК), и теперь бьюсь над изучением этой тематики. Голова болит по ночам. А слово "нейрокомпьютинг" я теперь повторяю чаще, чем имя любимой женщины.

    Интересно, кто-то использовал в банковской практике или теоретических исследованиях СОК?

    Я нашел ссылки на многие преломления их использования: от маркетинга и анализа до решения вопросов распознования краденных кредитных карт (вообще я из пластика пришел) и прогнозирования банкротства банков.

    Давайте обсудим эту тематику.
    Готов обменяться ссылками

    С уважением,
    Marx

    ===========
    С уважением,
    Marx

  • #2
    Сбросьте ссылки пожалуйства мне на мыло (см. профиль) Думаю, тему лучше предложить на fido7.mo.economics.ru.

    Комментарий


    • #3
      в материалах форума клуба банковских аналитиков, ноябрь 2000 года был доклад по использованию данного метода для оценки финансового состояния банков. см. на сайте Евротрастбанка, клуб банковских аналитиков, материалы.
      ПОНЯТНО?!

      Комментарий


      • #4
        Я пробовал в целях классификации клиентской базы.

        На мой взгляд применимость СОК для прогнозирования банкротства очень ограничена непрозрачностью финансовой отчетности российских банков.

        Полагаю очень редко можно найти признаки приближающегося краха какого-нибудь банка в его балансе. В таких случаях баланс (и остальные формы отчетности) просто рисуются.

        Вообще лучше подбирать инсайдерские задачи (когда у Вас есть максимум достоверной информации).

        Ну и правильнее идти от задачи к методу, а не наоборот.

        Комментарий


        • #5
          Dimon см. на сайте Евротрастбанка, клуб банковских аналитиков, материалы.
          Вас не затруднит линки на b-mail отправить или в теме их вывесить?

          Комментарий


          • #6
            Посмотрите на сайте www.etrust.ru . в семинаре от 16 ноября 2000 г. Там в докладах представителей Внешторгбанка есть примеры использования самоорганизующихся карт Кохонена для банковского анализа.
            AlexS

            Комментарий


            • #7
              Voha
              посмотрите:

              статья на сайте Евротрастбанка:
              http://www.etrust.ru/ru/ca-s16112000-14.html

              также пред обсуждением можно залесть на сайт:

              http://www.basegroup.ru -

              там есть форум именно по применению СОК в финансовом анализе, да и вообще о нейоркомпьютинге можно много почитать
              ===========
              С уважением,
              Marx

              Комментарий


              • #8
                также здесь есть ссылки на применение СОК
                http://generation6.narod.ru/glossary_k1.htm

                техническая сторона (идеология СОК):
                http://www.spekulant.ru/view/index.h...&tid=974209549

                на сайте бизкома в 1999 году:
                http://www.bizcom.ru/analisys/1999-04/01-03.html

                одну из прог для моделирования СОК здесь:
                http://www.softarea.ru/cgi-bin/download.pl?id=786
                ===========
                С уважением,
                Marx

                Комментарий


                • #9
                  лекции вообщее по нейорнным сетям:
                  http://alife.narod.ru/lectures/neural/Neu_ch07.htm

                  пользуйтесь,

                  С уважением,
                  Marx
                  ===========
                  С уважением,
                  Marx

                  Комментарий


                  • #10
                    Marx
                    Спасибо, я уже до лаборатории и первоисточника Kohonenа добрался.

                    Комментарий


                    • #11
                      Voha

                      если можно и первоисточник Кохонена мне тоже))) или хотя бы ссылочку.

                      С уважением,
                      Marx
                      ===========
                      С уважением,
                      Marx

                      Комментарий


                      • #12
                        716-ый

                        А Вы читали главу Сегрея Шумского в книге Дэбока? В ней он описывает процедуру прогнозирования банкротства банков.

                        К сожалению, или к счастью, метод СОК- самообучаемый, т.е. так называемый "без учителя". Поэтому нам надо набрать статистику уже по обанкротившимся банкам и по вполне нормально функционирующим.

                        На входе будет - инфо с балансов (+коэффициенты), а на выходе - банкрот или не банкрот.
                        И только собрав такую базу (по Х банкам), мы можем включать новый банк в нейросетевой анализ.

                        А насчет показателей и непрозрачности я с Вами не согласен. Даже в Одессе есть журнал страниц эдак на 400, в котором есть почти все показатели и данные российских банков. А вот, какие показатели ВЫ конкретно возьмете для моделирования - эта Ваша работа.

                        Я вот, например, как раз этим сейчас и занимаюсь.

                        С уважением и надеждой на продолжение темы,
                        Marx
                        ===========
                        С уважением,
                        Marx

                        Комментарий


                        • #13
                          Marx,

                          читал

                          что касается непрозрачности...
                          до 1995 года я работал в банке, который затем рухнул и очень хорошо представляю себе эту кухню.

                          Выглядело это примерно так: "возьми из этой строки ..ну.. 23 арбуза и поставь сюда"

                          поэтому, если в балансе нет ну никаких указаний на реальные проблемы банка, то никакой самый мудреный метод не поможет

                          еще могу напомнить про методику Кромонова, регулярные рейтинги, в которых банки вроде Олимпийского, ОНЭКСИМ и т.д. выглядели чуть ли не эталоном надежности (до 1998 года, разумеется)

                          Комментарий


                          • #14
                            Marx
                            если можно и первоисточник Кохонена мне тоже
                            Neural Networks Research Centre (NNRC), established in 1994 by Academician Teuvo Kohonen
                            Там же список публикаций по SABJ - только titles & details на заказ
                            Но "толмудов" самих к сожалению нет только оглавление SOM и краткие данные .
                            Есть ссылки на другие центры исследований и т.п.. Изучаю......

                            Первое впечатление.------ Наилучшее применение - в лингвистике - распознавании речи и т.п.

                            Комментарий


                            • #15
                              Marx
                              Это http://www.neurok.com/pub/archive/russian_banks.zip видимо то о чем Вы упоминали в стартовом сообщении. исследование Российских банков by S.A.Shumsky, A.V.Yarovoy P.N.Lebedev Physics Institute, глава из ихх книги Kohonen Atlas of Russian Banks. Мне очень понравилось.

                              Комментарий


                              • #16
                                Voha

                                Да именно эта статья и представлена в приведенной мной книге. Однако там она на русском. Я связался с Сергеем Шумским. (Доктор физ-мат). Очень интерсно с ним было общаться. Он отослал меня к человеку, который занимается вопросам бизнес-приложений в финансах и банкинге. Однако его подход мне не импонировал.

                                Я хочу использовать СОК для аналитической части в диссертации.

                                А насчет: Наилучшее применение - в лингвистике - распознавании речи
                                я могу сказать, что СОк используются в маркетинге (Вы можете посмотреть это на сайте www.basegroup.ru, в финансах (аналогия Z-моделей Альтмана), банковском деле и пр. Так что, это Вы зря. Зайдите на форум на www.basegroup.ru. там иногда обсуждается эта тема.
                                ===========
                                С уважением,
                                Marx

                                Комментарий


                                • #17
                                  Marx это Вы зря
                                  СОк используются в маркетинге Первое на что я наткнулся - это анализ продаж японских автомодилей, второе - психология.
                                  Прикладная лингвистика - оптимальная сфера применения - потому что большие массивы сравнительной информации легко получаемы, а результаты будут востребованы и затраты - быстроокупаемы.

                                  для аналитической части в диссертации Круто! а научрук в курсе?
                                  А что за тема-то такая масштабная?

                                  ИМХО
                                  Для условий глобальной экономики - СОК - очень хороший инструмент для экономистов практиков, особенно в транснациональных корпорациях и Минфинах (интересно ТАМ у вас и у нас подозревают о нейроанализе?).

                                  Я пока канды готовлюсь сдавать. На сайте РАН находил среди тематик научных работ по экономике труды о математических методах исследования в экономике, с методами очень похожими на нейрокарты Кэхонена. Сейчас пытаюсь восстановить информацию, хотя понадобится она - нескоро.

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Voha
                                    А что за тема-то такая масштабная?

                                    Тема сугубо прикладная и связана с вопросами слияния и поглощения банков))

                                    а о нейронных сетях у нас в Одессе действительно не знает почти никто)) Жаль.
                                    Интерсно попробовать. Я хочу попытаться сделать алас, аналогичный представленному Шумским. Благо доступ к НБУ и к их инфе есть.

                                    С уважением,
                                    Marx
                                    ===========
                                    С уважением,
                                    Marx

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Marx
                                      слияния и поглощения банков вычленено из всех типов финансовых учреждений?

                                      Все таки рекомендую "вывесить" тему на рассмотрение в экономическую конференцию fido7.mo.economics.ru. Там продвинутые прикладники есть - мельче разжуют и критика вазможна интересная, правда иногда и "некорректная".

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        To Marx! Сейчас реально нейросеть с алгоритмом СОК используется во Внешторгбанке. Очень интересно и на практике посмотреть как она работает. Там ее используют для обработки текстовой информации - мониторингов прессы и т.п. с целью вычленить из совокупности информации только ту, которая нужна. Рекомендую связаться с ними по мылу. Там математики работают.
                                        AlexS

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          А есть еще Уралвнешторгбанк, там целый нейросетевой отдел из НИИ в свое время на работу приняли.

                                          Однако что касается статьи Шумского, я не понимаю Вашего восхищения.

                                          Единственный полезный (с точки зрения принятия решений) вывод который в ней делается - "...для этой зоны [зона концентрации банкротов] характерны минимальные показатели прибыли и максимальные показатели задолженности, что представляет собой весьма опасное сочетание"

                                          Скажите честно, для того чтобы придти к такому выводу нужна нейросеть?


                                          На мой взгляд тема ДИСТАНЦИОННОГО анализа состояния банков - не подходящая для СОК по уже упомянутым причинам.

                                          Кстати составители рейтингов это уже давно поняли и собирают другую информацию (помимо фин.отчетности) включая публикации в прессе и слухи

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            AlexS

                                            спасибо за инфо. Обязательно свяжусь.

                                            Еще раз спасибо.
                                            ===========
                                            С уважением,
                                            Marx

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              716-ый

                                              а кто Вам сказал, что в СОК нельзя включить не только количественные данные, но и качественную информацию? Например, отзывы в прессе???

                                              А насчет компании Нейрок и Шумкого - то они конечно больше интересуются проблемами применения СОК и нейрокомпьютинга в составлении словарей и анализе текстовой инфо. Я с этим согласен.

                                              А сам Шумский моделировал процессы распада ядерного топлива с помощью нейросистем, между прочим.

                                              С уважением
                                              ===========
                                              С уважением,
                                              Marx

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                716-ый чтобы придти к такому выводу нужна нейросеть?
                                                Просто этот вывод сделан с помощью еще одного признанного в академических кругах инструмента.

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Marx,

                                                  в отличии от Вас я интересуюсь нейросетями уже несколько лет, так что не нужно мне объяснять азы.
                                                  ;-)

                                                  Можно конечно, но это не так просто как кажется на первый взгляд.
                                                  Фактически Вам придется решать задачу ту самую задачу о которой Вы упомянули "анализ текстовой инфо". Само по себе это целое направление, на котором как минимум с десяток PhD.

                                                  Конечно СОК может "переварить" и неполноту информации и искажение, но в разумных пределах.

                                                  Впрочем, не исключаю, что после перехода наших банков на МФСО появятся хорошие возможности дистанционного анализа банков на базе СОК.
                                                  Говорят, что на МФСО заниматься подтасовками гораздо труднее

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Самое забавное, что после обучения системы на исторических примерах банкротств, она будет "рубить" действительно нормальные балансы - просто потому, что балансы банкротов нередко дорисовывались до весьма приличного состояния...

                                                    На МСФО мы перейдем лет через... три в лучшем случае, имхо.

                                                    Алексей Гусев, www.mbkcentre.com
                                                    Alexey Goosev, www.mbkcentre.ru

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      716-ый
                                                      Само по себе это целое направление, на котором как минимум с десяток PhD.
                                                      Если Вас не затруднит, объясните темному, что есть PhD.

                                                      С уважением,

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        Кандидат наук по-нашему

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          716-ый
                                                          Спасибо!

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            AlexS
                                                            можно ли на б-мейл почтовый ящик кого-то из Внешторгбанка.
                                                            если можно - из тех, кто занимается этой проблемой

                                                            С уважением,
                                                            Marx
                                                            ===========
                                                            С уважением,
                                                            Marx

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X