19 октября, четверг 01:14
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Помогите новичку с анализом баланса!

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Помогите новичку с анализом баланса!

    Коллеги, помогите новичку-аналитику с анализом баланса ком. банка. Начальство поручило, а объяснить как всегда некому. Вот сижу и не знаю с чего начать и что в итоге получить.

    Если кто знает какие-то инет-статьи, сайты, программки или что-то подобное - свободно доступное - помогите!!!

    Заранее спасибо.

  • #2
    Если цель-получение реальной оценки состояния банка- новичку одному с этим тяжело справиться. хотя его шансы в этом нелегком деле будут тем выше, чем больше он занимался анализом собственного банка по всем направлениям. Но! следует иметь ввиду, что поскольку каждый банк ( в рамках законодательно утвержденной системы бухучета, а иногда и вне рамок)имеет свой вариант бух.схемы проведения операций и отражения на счетах, анализ контрагента с позиций собственного банка часто ошибочен.
    Например, пришедшие клиентские средства в одном банке могут попасть на незавершенные расчеты и только потом-на их р/с, а в другом банке-проводка напрямую.И если во втором банке вдруг появились остатки и обороты на незавершенных расчетах ( не путать с непроведенными платежами!)-то это нехороший сигнал в плане ликвидности (а может-просто проявление внутрибанковского бардака :-).
    Если цель- дать некий результат руководству, сославшись на известные методики- то они печатаются в Деньгах, Профиле, обратите внимане обязательно на методику банка Евротраст (выложена на их сайте).

    Комментарий


    • #3
      Загляните на www.mbkcentre.com , там есть кое-какие ссылки на методики и источники информации. Можете закинуть там в форуме вопрос, может, об этом банке кто что скажет.

      В ближайшее время (через недельку-друргую) собираюсь доделать и выложить там "фундаментальный труд" на тему типа "анализ банков-контрагентов для чайников". Заглядывайте.

      Alexey Goosev.
      Alexey Goosev, www.mbkcentre.ru

      Комментарий


      • #4
        <b>To LenaR</b>

        Если не трудно, не могли бы Вы сказать где у Евротраста лежит указанная Вами методика. Я был на их сайте, а найти ее не смог.

        Комментарий


        • #5
          http://www.etrust.dot.ru/materials.html

          Комментарий


          • #6
            www.informbank.da.ru
            Mail to (with name of the bank): informbank@euro.ru

            Комментарий


            • #7
              Для Гусева:
              Мне кажется труд для чайников не может быть фундаментальным.
              Если чайнику пояснить на пальцах - это не фундаментально,а если
              фундаментально - тогда уже не для чайника -

              Комментарий


              • #8
                Загляни на www.inec.ru/ есть у них программный комплекс "Анализ финансового состояния коммерческих банков". Довольно гибкая система анализа, я доволен.

                Комментарий


                • #9
                  Уважаемый Сергей! В Москве в Бизнес-книге есть хорошая книжка Маслеченскова Ю.С. "Технология и организация работы банка". Там очень хорошо прописан анализ баланса коммерческого банка и межформенный анализ. Кроме этого ГУЦБ по городу Москве раздает банкам методику анализа баланса банка ЦБ РФ Письмо ╧15-53/1393 от 04.09.2000 г., которую использует при отнесении ком. банка в группу финансовой устойчивости. Его методика тоже интересна.


                  ------------------
                  Alex
                  AlexS

                  Комментарий


                  • #10
                    А я, наоборот, от ИНЭКа отказался. Он не предназначен для массового мониторинга при большом количестве контрагентов. А анализ по Масленченкову мало эластичен...

                    Комментарий


                    • #11
                      Был вчера у Инека на семинаре - программка понравилась, но также подумал, что если мониторинг проходит не одного банка, а разовый большого количества, то их программка не так и удобна.

                      Поэтому вопрос, а Вы какие программы используете???

                      Комментарий


                      • #12
                        Просьба сообщить где можно скачать письмо ГУЦБ по городу Москве ╧15-53/1393 от 04.09.2000 г с методикой анализа баланса. Где в Москве находится магазин Бизнес-книга, в которой продается книга Маслеченскова Ю.С. "Технология и организация работы банка" ? Где ее еще можно купить?

                        ------------------

                        Комментарий


                        • #13
                          Линк на методику ЦБ есть на mbkcentre.com , см. раздел "практические методики"...
                          Alexey Goosev, www.mbkcentre.ru

                          Комментарий


                          • #14
                            Довольную удобную вещь можно наклепать в том же Excel'e, используя Visual Basic.
                            Я для себя проблему анализа множества банков решаю следующим образом:
                            - по каждому банку веду динамику балансов в отдельной excel'ой книге, каждый баланс на отдельном листе;
                            - в отдельном файлике хранится методика расчета: агрегация баланса, расчет коэффициентов, различного рода структуры, ряд графиков
                            В этом файле расчета надо только указать из какой книги взять данные для анализа, дальше програмка открывает эту книгу с данными и последовательно обсчитывает каждый ее лист, скидывая полученные результаты в третью книгу.
                            Таким образом я в 5 минут могу получить динамический ряд данных по количественным и качественным показателям любого интересующего меня банка, были бы только исходные данные по нему.
                            При этом система достаточно гибкая: можно на ходу изменять файл расчета, анализировать любые временные интервалы, подстраиваться под форму присланных балансов (какие только виды 101 форм не присылали мне банки контрагенты, на данный момент как минимум 3 самых распространенных).
                            Есть конечно недостатки, но с этим сталкиватся все: очистка анализируемого баланса от "косметических" операций. А это работа уже скорее творческая.
                            И возникает проблема измений в плане счетов с 1 апреля 2000 года, всвязи с несопоставимостью исходных балансов по отдельным счетам до и после указанной даты.
                            Ладно бы только новые счета добавили, для чего было менять назначение старых?


                            Комментарий


                            • #15
                              to Koris - А не могли бы Вы выложить свои EXCEL-книги на mbkcenter, уж очень интересно посмотреть, может что-то для себя почеркнуть (учиться никогда не поздно). Можно и на мыло, если жалко просто так, то в обмен... Ответь обязательно.
                              Izumrud

                              Комментарий


                              • #16
                                To Сергей Бирюков.
                                Проясните, пожалуйства, с какой целью Вы хотите проводить анализ.
                                Вернее, чего хочет от Вас начальство (как я понимаю, проблема именно в этом). В зависимости от этого и рекомендации могут быть разными.
                                Всадник перепутья

                                Комментарий


                                • #17
                                  Присоединяюсь к Izumrudу и очень прошу Koris дать посмотреть свое изобретение.

                                  2Дуся
                                  Начальство хочет получить аналитическую записку странички на 2 с прослеживанием динамики по разделам баланса и ее объяснением. Плюс к этому табличку разные приложения в виде таблиц. Плюс нормативы с объяснением их превышения. И все это каждый месяц по новому балансу. А я его даже по разделам в ручную раскладываю. Вот.

                                  2All
                                  Спасибо, что подняли из небытия эту тему и возобновили обсуждение. Мне очень интересно, хотя думаю это полезно не только мне.

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    2 Сергей
                                    я на mbkcentre.com выкладывал программку для обработки 101-ых форм + xls файл к ней. Сам пользуюсь, удобно, прога формирует csv файл (формат поддерживается Excel), который надо целиком скопировать в специальный лист прилагаемого xls файла. И получаете свою динамику, диаграмки и т.д. Хотя, блин, уже виднеется 1 апреля...

                                    2 Koris
                                    Действительно, как насчет поделится своими достижениями ? В качестве компенсации за бесплатное распространение можно повесить в файле баннер вашего банка, будет какая-никакая реклама )))) Если надумаете, шлите файл, размещу в разделе "Soft" на mbkcentre.com




                                    ------------------

                                    Alexey Goosev, A HREF="http://www.mbkcentre.com
                                    " TARGET=_blank>www.mbkcentre.com
                                    /A>
                                    Alexey Goosev, www.mbkcentre.ru

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      2 Сергей Бирюков
                                      Подобная беда мне крайне знакома.
                                      Ужасный ужас, как я Вас понимаю и сочувствую!
                                      Я так понимаю, Вы таки направлены больше на анализ собственного баланса?
                                      Тогда проблема в том, чтобы поставить задачу программерам. Если у них нет времени или возможности полностью автоматизировать раскладку баланса, решите с ними вопрос об организации баз данных по балансовым и лицевым счетам. Это займет очень мало времени и не вызовет воплей о целесообразности и приоритетности сложнопрограммерской работы (ежели таковые имели место быть). Организация dbf-ника по балансовым счетам примитивна: балансовый счет; ДО; КО; сальдо; ДОв; КОв; сальдоВ. Или любая другая по Вашему выбору. Единственный момент: сразу вводите весь план счетов, а не только работающие у Вас на данный момент (во избежание многочисленных переделок). Проще всего это сделать по плану счетов, зашитому в опердень. Тогда изменения в базе придется отслеживать только на момент глобальных перемен в плане счетов (недобрым словом помянуто будь 881-У).
                                      Далее расклад примитивен: при мало-мальски имеющихся способностях к программированию рисуете в Visual Basic-е элементарную закачку dbf-ника в сляпанную Вами ексельную формочку агрегации баланса (кое-какие, если нет опыта, поищите у Гусева на www.mbkcentre.com ). Если опыта программирования нет совсем, поступаете (да простят меня программеры, убийственный с точки зрения оптимизации совет) следующим образом: в ексельном файле делаете дополнительный листочек, куда ежедневно добавляете примитивным копированием базу на новый день. Элементарно протягиваете формулы в листе с агрегацией и получаете в результате агрегированный баланс на каждый день в течение выбранного Вами промежутка времени (как правило, месяц). В результате в течение года имеете ежедневные данные для анализа баланса в наиболее удобной для Вас (так как самим сочиненной) форме. Динамика, сравнение, какие угодно средние, корреляция - на что фантазии хватит. Можно делать отдельно в рублях-валюте-итого, можно все вместе. Чаще всего начальство желает видеть отдельно "всего" и отдельно "в валюте", но это дело вкуса.
                                      Что касается базы по лицевым, то по ним организация еще проще - вновь открытые лицевые добавляются в конец. Поиск в ексельных файликах идет функциями массивов (например, ВПР()).Этим способом можно, например, отслеживать ежедневные остатки по клиентам, доходам-расходам, отдельным векселям, кредитам и бог еще знает по чему Вам там надо.
                                      Повторяю еще раз (в основном для начинающих сатанеть от подобных советов программеров) - все эти рекомендации для чайников при невозможности загрузить своими проблемами профессионалов-программистов и отсутствии возможности купить какую-либо программную поддержку.
                                      Очередная оговорка: если есть опыт программирования, подобную ерунду лучше реализовать не в екселе, а в чем-нибудь побыстрее и поприличнее, типа ACCESSa, например.
                                      Продолжаем продолжать.
                                      Если у Вас стоит вопрос об анализе банков-контрагентов.
                                      Попробуйте вытрясти из них данные в электронном виде в dbf-ной форме. Под нее будет легче подстроить Ваши таблички. При отсутствии такой возможности воспользуйтесь опять же разработкой Гусева по закачке текстовых обороток - неплохая штука. А подстроить под нее свои формы - легко (это, как вариант, можно использовать и на каждый день для собственного баланса, но несколько нудновато получится).
                                      Да, забыла про нормативы.
                                      По себе: если у Вас будут ежедневные базки данных и агрегированные балансики - таки можете хоть каждый день их считать по балансовым счетам. Надо только прописать формулу с отсылочками на базу. Можете упереться и добавлять хоть каждый день расшифровки, если не лень их делать. И анализировать их сколько желаете, тем более, что при ежедневном расчете информации для анализа будет сколько влезет. Нормативы по банкам-контрагентам можно закачивать в тот же ексель из того же ворда. Или напрямую. Особливо если они по форме 135 - автоматически рисуете макрос в екселе один-единственный раз. А потом пользуете его по мере надобности, оформив листочек с динамикой и отсылками на сляпанный макросом из текстового.

                                      И под конец еще раз набившая оскомину фраза: Ваша работа - анализ. Проблемы программирования должны решать программисты. Все то, что вы уже прочли - в меру убогое решение этой проблемы. И подумайте еще разочек про приобретение программного обеспечения, если Ваши программисты не способны решить Вашу проблему самостоятельно.
                                      Удачи,и если что - свисти, коллега.

                                      Всадник перепутья

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Для всех, кто ищет (и не может найти!) письмо ╧15-53/1393

                                        Более точные реквизиты:
                                        ╧15-5-3/1393 от 04.09.2000
                                        "О методике анализа финансового состояния банка"

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Для все еще не нашедших методику ЦБ: http://www.cbr.ru/system/METODICA.htm
                                          Не рекомендуется совсем новичкам и совсем профессионалам - может поехать крыша.
                                          Всадник перепутья

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Корис или Кореш , ты же добрый я знаю.Правда похвалиться любишь. Скинь прогу , будь любезен.
                                            Ответь в любом случае.

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Я бы не против и мне не жалко
                                              Проблема в службе безопасности банка. Все разработанные сотрудниками в рабочее время программы, банк считает своей интелектуальной собственностью и запрещает их распространение.
                                              Сорри
                                              С другой стороны я готов ответить на интересующие вопросы по реализации той или иной операции в excel'е.
                                              Во многом то, что я делаю, созвучно письму Дуси. Программисты програмистами, но пока им напишешь тех. задание...к тому же я предпочитаю работать с гибкими системами анализа. Поэтому с програмистами общаюсь только с позиции выборки из АСБ (у нас Диасофт) интересующей меня инфорации в удобоваримой форме.
                                              А все проблемы конвертации и последующей работы с ней решаю исключительно в excel'е. Доходы расходы, расчет нормативов, 17 инструкция, анализ банков, текущий анализ, расчет ФОРа.

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Жалко... Я вот безопасников к себе вообще стараюсь не подпускать, достанут со своей безопасностью. Меня вообще бесят проявления секретности. Вроде взрослые люди, а как дети - каждое подразделение со своими бумажками как с фотографиями новой атомной бомбы...

                                                ------------------

                                                Alexey Goosev, A HREF="http://www.mbkcentre.com
                                                " TARGET=_blank>www.mbkcentre.com
                                                /A>
                                                Alexey Goosev, www.mbkcentre.ru

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Сергей, воспользуйся случаем, подбери подходящий семинар и выйди с предложением о повышении квалификации к руководству. По завершении сделаешь то же, что у Koris в течении недели.

                                                  Совет для новичка-аналитика. Руководство, получая данные, должно понимать, что анализ баланса банка - дело тонкое, субъективное, многое зависит от личности эксперта. И вообще, тема настолько закрытая, что люди, умеющие делать анализ баланса ком. банка уже умерли.

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    To Klerk/ Me eshe geeve/ В основном основная масса аналитиков это бывшие статистикии т.п. Как таковая професия приобретает актуальность в роследние годы. И заметьте , с каждым годом все выше поднимается спрос. Старики уходят, а Мы молодое поколение идем им на смену. Будущее за нами. УРА ТОВАРИЩИ. ВПЕРЕД... Защитим российские банки от нашествия иностранных интервентов. ПАРДОН Увлекся.
                                                    Кстати вопрос . Дамы и Господа как Вы думаете сколько должен получать финансовый аналитик за свою работу ?

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      2 КЛЕРК

                                                      Странно, а кто вам сказал, что люди, умеющие разобраться в балансе, уже вымерли ? При случае готов с вами встретится, рассказать о себе ))
                                                      Если есть люди, кто эти балансы делает - эти же люди могут с ними и разобраться.




                                                      ------------------

                                                      Alexey Goosev, A HREF="http://www.mbkcentre.com
                                                      " TARGET=_blank>www.mbkcentre.com
                                                      /A>
                                                      Alexey Goosev, www.mbkcentre.ru

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        Это, коллеги, не КЛЕРК сказал, а Гарри Киф в 1974 году, американский исследователь банковского капитала ( Дж.Синки мл. "Уаправление финансами в ком.банках" М:1994 год, стр.291). Он это сказал для того, чтобы народ не доверял банковским аналитикам, а шел читать баланс, за деньги ест-нно, к нему. А вообще-то с 1974 года много воды утекло. И балансы поменялись и методы их прочтения. Теперь люди, умеющие читать банковский баланс есть несомненно, но каждый увидит в нем то, что хочет увидеть. Многое ведь от методик агрегирования и прочтения зависит.
                                                        AlexS

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          Верно AlexS, и стало быть не все. Правда я имел в виду несколько другой смысл. В конечном итоге Банкам не выгодно, что бы был где-то грамотный человек - он слишком опасен.

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Выгодно, чтобы этот самый грамотный человек находился в своем банке.
                                                            Что касается профессионализма аналитика вообще - это вопрос дискуссионный, поскольку нет общепринятых критериев оценки результатов, так скажем, аналитического труда.
                                                            Да и сам процесс различен и зависит от структуры, в которой аналитик работает, от срока давности этой работы, от того, что хочется определить в результате анализа, от понятийного аппарата (это я к тому, что у нас, например, управленческим балансом называется совсем другая штука, чем у BRD), от, в конце концов, настроения, с которым человек пришел на работу. Любой анализ в конечном счете - субъективная оценка того, что наделали другие субъекты.
                                                            И анализ инсайдерский проводить гораздо проще аутсайдерского. И прежде накопления рядов данных по сторонним структурам целесообразно, имхо, как следует разобраться внутри своей. Подключив, по возможности, знания бухгалтеров, специалистов по отчетности (или по ДЕЛАНИЮ ХОРОШЕЙ отчетности, если хотите), освежить знания всяческих инструктивных указаний и пр., пр., пр., что сочтете еще нужным. Потом легче будет и с чужими наворотами разбираться.

                                                            Удачи вам и процветания вашей конторе!


                                                            ------------------
                                                            Всадник перепутья

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X