Объявление

Свернуть
1 из 2 < >

Выбираем Золотого пользователя - 2017

2 из 2 < >

Выбираем Золотого модератора - 2017

Показать больше
Показать меньше

Системная динамика. Динамическая модель банка.

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Системная динамика. Динамическая модель банка.

    Добрый День.

    Хотелось бы узнать, использует ли кто-то динамическую модель банка для чего-нить?... для прогноза показателей, или для оптимального управления... вообще в какой области реально может применяться системная динамика?

    Я просто как-то думал, что достаточно легко реализовать модель прогноза гашения вкладов.. по каждому виду вклада отдельно. Частично достоверно можно и по кредитам сделать...

    Поделитесь опытом...

    ps Возможно и про стресс тестирование

  • #2
    Такая система обычно называется "Платежный календарь", реализуется ИМХО просто. На сколько мне известно сейчас реализовано во многих АБС на базе данных бэкофиса (используются параметры введенных договоров - сроки и суммы). С помощью платежного календаря возможно проведение проведение гэп-анализа, а уже на его результатах проведения стресс-анализа рыночного риска изменения процентных ставок (как сценарного, так VaR).
    Игорь Фаррахов

    Комментарий


    • #3
      Да, да... именно это меня интересует!!!... а где можно прочитать теорию и пример реализации?

      Комментарий


      • #4
        на этом форуме смотри и еще в форуме про отчетность и внутренний контроль. было пара дельных тем
        ПОНЯТНО?!

        Комментарий


        • #5
          AndreyKaa если найду - сброшу простенькую прогу по рулежке позой.
          Не торможу ни перед чем!

          Комментарий


          • #6
            Headless
            и мне, если найдешь. а то как всегда, закат солнца вручную.
            AndreyKaa
            запусти поиск. это неоднократно перетиралось, только менее конкретно, чем ты привык общаться. как будут совсем конкретные вопросы - к твоим услугам.
            Всадник перепутья

            Комментарий


            • #7
              Это вы про это - http://dom.bankir.ru/showthread.php?t=36977 ?...

              Накидайте в меня плиз полезной информации... я подумаю, а потом полезно вместе пообсуждаем

              Комментарий


              • #8
                AndreyKaa какая полезная информация тебе нужна?
                слишком обще ставишь вопрос
                в теме про нулевую точку доходности терлось кое-что. в форуме отчетность запусти поиск "платежный календарь" или "управление ликвидностью". книжка какая-то есть с азами... автора-название не помню, надо у хэдлесса спросить.
                Всадник перепутья

                Комментарий


                • #9
                  Дуся
                  Мне нужна практическая реализация + подводные камни.

                  Динамическую модель сделать не проблема (определить связи), а вот набрать статистики, определить количественные взаимосвязи - это уже проблема.

                  Например, я могу сделать прогноз гашений по всем видам вкладов и сроков, только надо собрать статистику за 2 года и как-то придумать какие величины брать за задержку и их долю в общем объеме при досрочном снятии... вот например вклад на год с е.м. выплатой процентов... искать долю на каждый день и делать 365 задержек?, к тому же эти доли будут не постоянны во времени...

                  Ну и так далее по всем инструментам...

                  Я искал "платежный календарь", но видимо плохо искал - не нашел готовых примеров реализации

                  Комментарий


                  • #10
                    Нашел PowerSim Studio 2003... кто уже строил модели?

                    Комментарий


                    • #11
                      Сообщение от AndreyKaa
                      Нашел PowerSim Studio 2003... кто уже строил модели?
                      Почему бы не использовать Ithink (www.hps-inc.com)? Это вроде бы более известный инструмент.

                      Комментарий


                      • #12
                        Vagrant
                        Не знаю, я работал с PowerSim 2.51, мне он показался удобным... теперь поставил 2003

                        Есть ли какие-то плюсы у iThink (может быть обзорная статья). Есть ли ваши наработки в этой области?

                        Комментарий

                        Пользователи, просматривающие эту тему

                        Свернуть

                        Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                        Обработка...
                        X