18 декабря, понедельник 21:28
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Принципы установления общего (совокупного) лимита банка на операции на межбанке

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Принципы установления общего (совокупного) лимита банка на операции на межбанке

    Господа, подскажите каким образом устанавливается общий лимит на межбанк. Отчего отталкиваться при установлении общей суммы, которая может быть размещена отдельно взятым банком (капитал, валюта баланса ...) ??? !!!

    Заранее благодарен.

  • #2
    За основу для расчета беру нетто-капитал (минимальная оценка) и накопленную ликвидность (максимальная оценка). Лимит находится где-то между ними.
    Не торможу ни перед чем!

    Комментарий


    • #3
      на основании матрицы распределения ресурсов по срокам и видам размещения.
      прежде всего зависит от накопленной ликвидности.
      Всадник перепутья

      Комментарий


      • #4
        to Headless

        спасибо за отклик. Если можно, уточните для новичка.

        1. Накопленная ликвидность - это касса, корр счет в ЦБ, ностро и МБК ???

        2. Накопленную ликвидность берем за несколько (сколько?) дат и вычитываем среднюю (если общий лимит определяем на некоторое время вперед) ???

        3. Что понимаем под капиталом нетто - стандартно по форме 134 (т.е минус нематариальные, убытки и участия) или что-то более хитрое

        4. Если есть здоровый и длинный суббординированный кредит, то его если я правильно понял, в капитал также включаем для нашего расчета.

        Извините, слишком много вопросов для одного раза. Спасибо

        Комментарий


        • #5
          Дуся

          в качестве матрицы можем понимать 125 форму (gap)???

          Комментарий


          • #6
            Плановая структура баланса + запас на случай, если 1) не сможешь разместиться в другие плановые активы и 2) будет внеплановый быстрый приток ресурсов. Дополнительные ограничения: 1) достаточность капитала, 2) риск на контрагента/группу/тип контрагентов, 3) структурные целевые показатели по ликвидности/доходности.

            Комментарий


            • #7
              в качестве матрицы можем понимать 125 форму (gap)???
              лучше сделать более подробную вещь по такому же принципу. на основании официальной 125-й, имхо, тяжко принимать управленческие решения.
              Всадник перепутья

              Комментарий


              • #8
                Дуся

                спасибо большое

                Headless

                уважаемый Headless, прошу Вас, при наличии времени, прокомментировать мои предположения. Может и наивно звучит все это, но надо больно сильно.

                Спасибо.

                Комментарий


                • #9
                  1. Накопленная ликвидность - это касса, корр счет в ЦБ, ностро и МБК ??? это касса+к/с в цбрф+сальдо по мбк+сальдо по к/с+гос цб+реальная, рыночная часть портфеля ценных бумаг.
                  полученная цифра обычно корректируется исходя из критериев реальности ее составляющих, расчета остатков по месячным оборотам и т д.
                  2. Накопленную ликвидность берем за несколько (сколько?) дат и вычитываем среднюю (если общий лимит определяем на некоторое время вперед) ??? я беру обычно год как минимум. причем для меня неважно на какой срок собираюсь ставить лимит.
                  3. Что понимаем под капиталом нетто - стандартно по форме 134 (т.е минус нематариальные, убытки и участия) или что-то более хитрое хитрое. нетто-капитал - это чистый денежный капитал. нетто-капитал = УФ+фонды+прибыль+чистые резервы(резервы-просрочка)-участие в хоз деятельности др организаций-кап и хоз затраты-ОС по остаточной с/с+сальдо дох/расх будущих периодов-корректировки (схемы связанные с капиталом-неявная просрочка и т.п).
                  Не торможу ни перед чем!

                  Комментарий


                  • #10
                    как я группирую статьи баланса можно грянуть там http://dom.bankir.ru/showthread.php?...562#post731562
                    Не торможу ни перед чем!

                    Комментарий


                    • #11
                      Хочу добавить к сказанному Дусей Headless'ом NiWo

                      Обычно лимит на какой-либо актив выбирается исходя из заданной доходности и заданного риска всего банковского портфеля активов и пассивов (т.е. на основе тактических и стратегических целей банка). МБК такой же актив, как и все остальные. По любому потенциальному активу оценивается возможная доходность вложения, срок и риск (возможных потерь). Например, для ценных бумаг как правило оценивается волатильность доходности за какой-либо срок и кредитный риск эмитентов (Кстати по теории маржа между безрисковой ставкой и ставкой на какой-либо финансовый инструмент (на кредит, облигацию и т.п.) характеризует вероятность дефолта контрагента, но это по теории.) Для МБК делаются примерно такие же оценки. Помимо изменчивости процентных ставок на заданных сроках, оценивается кредитный риск (риск потерять вложенные средства полностью или частично в результате неспособности выполнить свои обязательства банками-заемщиками). Т.е. для МБК оценивается доходность (также ее волатильность) и необходимое резервирование (или опять же необходимый экономический капитал на случай непредвиденных дефолтов). На основе этой информации, информации о степени связанности между собой активов (их взаимной корреляций), а также на основе информации о сроках и видах обязательств (способах фондирования, которые тоже могут планироваться) формируется плановый портфель активов банка с целью получения планируемых доходов, при заданном риске (потерях). Т.о., общий лимит на МБК, ИМХО не возможно нормально оценивать в отрыве от других активов, и тем более обязательств банка.


                      Еще хочу добавить несколько по поводу резервирования или экономического капитала.

                      Предположим, что у банка есть только один банк-заемщик, предположим также что его вероятность дефолта 1%. Предположим, что общий лимит на МБК выделен в размере 100 млн. рублей и весь этот лимит отдан этому заемщику. В этом случае, если кредитор сделает "как и положено" резерв в размере 1% от 100 млн. (1 млн. рублей), это не значит, что он полностью обезопасил себя от кредитного риска заемщика. В этом случае ему на 100% поможет только резерв в 100 млн. рублей, что будет сделать очень проблематично, скорее всего придется резко снижать общий лимит на МБК.

                      Теперь предположим, что у кредитора 100 заемщиков, и также каждый с вероятностью дефолта 1%. Пусть общий лимит также равен 100 млн. рублей. Если каждый заемщик получит кредит в размере 1 млн. рублей, тогда при создании общего резерва в 1 млн. рублей, и при условии того, что финансовое положение заемщиков не зависит друг от друга, кредитор практически обезопасит себя от их кредитного риска.

                      Таким образом, риск, а в свою очередь и общий лимит по МБК, зависит также и от количества контрагентов, и от их качества.
                      Игорь Фаррахов

                      Комментарий


                      • #12
                        Headless

                        Спасибо огрмное, буду разбираться.

                        Комментарий


                        • #13
                          Headless

                          При расчета накопленной ликвидности включаем весь МБК?
                          Или можем ограничиться например пассивным привлечением до 181 или 91 дня?

                          Смысл вопроса в том, что в конкретном случае очень большой пассивный долгосрочный МБК. Т.е. его сумма перекрывает собой всю ликвидность по активу. Получается, что накопленная ликвидность отрицательная.

                          С уважением

                          Комментарий


                          • #14
                            Все верно. ИМХО - Если банк привлек долгосрочный синдицированный кредит на реализацию какой либо клиентской программы, то из расчета его нужно убрать. Для того чтобы его оценить нужно смотреть новости по банку и шарик.
                            Не торможу ни перед чем!

                            Комментарий


                            • #15
                              спасибо за подтверждение, видать я не совсем тупой

                              Комментарий


                              • #16
                                Мда, похоже меня игнорируют

                                2 Headless, в таком случае убери что ли вообще мой пост А то я смотрю из ваших рассуждений банк может заниматься только межбанком

                                Главное в установлении лимита на какие-либо операции (не важно что это мбк, коммерческое кредитование и т.п.) - будет ли приемлемая доходность и потянет ли кредитор возможные риски (то бишь достаточно ли у него собственного капитала для покрытия возможных потерь)
                                Игорь Фаррахов

                                Комментарий


                                • #17
                                  Игорь Фаррахов здесь был задан конкретный вопрос и на него был дан конкретный ответ
                                  никто не возражает против того что ты сказал. потому что все правильно.
                                  Не торможу ни перед чем!

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Ну вот, взяли и опозорили!

                                    Спасибо всем за комментарии, надеюсь, если что, не оставите в трудную минуту.

                                    Уважаемый Игорь, полностью согласен и с рисками, и с достаточностью капитала и с заданным уровнем доходности. Но вопрос был действительно конкретный, все со временем.

                                    Насчет молодежи, это как посмотреть. Бывают просто разные направления деятельности.

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      To All

                                      простите, требуется уточнение.
                                      Значительные суммы по активу - основные средства по лизингу.
                                      При расчете нетто-капитала убирать их из брутто капитала или нет???

                                      Комментарий

                                      Пользователи, просматривающие эту тему

                                      Свернуть

                                      Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                      Обработка...
                                      X