21 августа, понедельник 20:51
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть

Технические работы на почтовом сервере

С 23.00 21 августа до 7.00 22 августа на почтовом сервере будут проводиться технические работы. Почтовый сервис в это время будет не доступен.
Показать больше
Показать меньше

Методика Амелина

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Методика Амелина

    Хорошую программу разработал Игорь Амелин.

  • #2
    ГАС мне у него нравится графическое представление результатов. Идея хорошая в принципе. Правда саму прогу не видел и не юзал.
    Не торможу ни перед чем!

    Комментарий


    • #3
      Если хочешь быстро реализовывать собственные методики лучше ИНЭКа ничего нет. Я правда долго в нее врубался.

      Комментарий


      • #4
        ГАС В B-Mail загляни.

        Комментарий


        • #5
          а у Амелина и Ко есть свой сайт где можно почитать описаловку? и потом - он на базе чего сделал программу? Ексель/Аксесс с макросами?
          ПОНЯТНО?!

          Комментарий


          • #6
            Dimon щас ему позвоню попробую договориться по поводу описаловки и т п.
            Поговорил, он обещался зайти пообщаться на эти темы.
            Последний раз редактировалось Headless; 07.07.2003, 14:15.
            Не торможу ни перед чем!

            Комментарий


            • #7
              Ссылка
              http://amelin.dio.ru/

              Комментарий


              • #8
                Брунэт tnx за линк. Глянул. Описания методы я там что-то не нашел.
                Не торможу ни перед чем!

                Комментарий


                • #9
                  Добрый день, уважаемые коллеги! Спасибо за добрые слова в адрес нашей программы и интерес к нашим разработкам. Буду рад пообщаться с вами по всем вопросам связанным с анализом банков, методиками и программному обеспечению. Касательно вопросов уже прозвучавших в форуме скажу, что наша программа разработана на VBA, в качестве интерфейса используется EXCEL, базы данных - ACCESS, имеется программный доступ к почтовой программе Outlook для автоматизированного разбора почты и редактору Word для формирования отчетов. Код программы открыт для добавления пользовательских методик.
                  ГБА

                  Комментарий


                  • #10
                    Headless методика изложена на http://h16.h1.ru/distan1/distan1.htm а также некоторые статьи с используемыми в методике принципами - http://h16.h1.ru/public/public.htm Аннотация к программе - http://h16.h1.ru/analytic/analytic.htm
                    Последний раз редактировалось Amelin; 07.07.2003, 20:43.
                    ГБА

                    Комментарий


                    • #11
                      спасибо, буду смотреть .
                      ПОНЯТНО?!

                      Комментарий


                      • #12
                        Господа!
                        Хотелось бы услышать отзывы людей, имеющих опыт практического использования программы (и методики) г-на Амелина.
                        Критические отзывы также приветствуются, особенно - конструктивные! :-)

                        Комментарий


                        • #13
                          12345

                          Ниже приведён отзыв моего знакомого, который использует разработки г-на Амелина, так что никакой рекламы, просто отзыв, а выводы делайте сами.

                          "Мы с Амелиным плотно работаем и считаю, что нам повезло - мы были одними из первых, кто с ним начал работать на постоянной основе и он фактически сам
                          все делает для нас за символическую плату.

                          Мнение такое: для такого Банка как мы (то есть у которого куча контрагентов,
                          куча лимитов, куча заявок на новые лимиты) требуется именно такая программа
                          - чтобы делала все быстро, автоматически и по нашей своеобразной методике.

                          А вот для тех банков, по которым требуется подробный анализ (как ты делаешь,
                          да и мы по некоторым) - никакая программа не годится поскольку много
                          неформализуемой информации и надо все ручками делать.

                          При этом следует отметить, что данная программа предназначена для тех, кто
                          не имеет возможности и не хочет заниматься ее самостоятельной настройкой -
                          там все настройки делает сам Амелин и нас это устраивает.

                          Вобщем, для нас это хорошо, но не факт, что для Вас ...

                          Если есть еще вопросы поконкретнее - задавай".

                          Комментарий


                          • #14
                            2Hornet(1):
                            Исчерпывающе... Правда И.Э. может расстроиться по поводу "символической платы" - не такую уж и символическую он запрашивает :-)

                            А как практикующие "зубры" анализа относятся к его методикам оценки и расчета рисков? Например, в сравнении с методиками от ИНЭКа или своими собственными. Понятно, что я не имею здесь в виду развернутый анализ с учетом инсайда и данных экономической разведки - только в части фин.анализа.
                            Интересно, насколько (по опыту) результаты фин.анализа "по Амелину" подвержены "шумам", т.е., насколько получающаяся "по Амелину" картина обычно отклоняется от представлений аналитика о реальном "портрете" анализируемого банка?
                            Есть у кого-нибудь такой опыт?

                            2Hornet(2):
                            Не бейте меня Паскалем по голове!
                            Никогда не вредно послушать других, чтобы сделать по-своему (цитата из меня...)
                            :-)

                            Комментарий


                            • #15
                              12345

                              Правда И.Э. может расстроиться по поводу "символической платы" - не такую уж и символическую он запрашивает :-)

                              Ну так Вы у него уже не первый, как в случае с моим знакомым. Период выхода Амелина на рынок закончился, а с ним, соответственно, и демпинговые цены.

                              А как практикующие "зубры" анализа относятся к его методикам оценки и расчета рисков? Например, в сравнении с методиками от ИНЭКа или своими собственными.

                              К сожалению пока нет времени на сравнение результатов.

                              Комментарий


                              • #16
                                12345 Понятно, что я не имею здесь в виду развернутый анализ с учетом инсайда и данных экономической разведки - только в части фин.анализа.
                                Интересно, насколько (по опыту) результаты фин.анализа "по Амелину" подвержены "шумам",

                                ТОЛЬКО в части фин. анализа результаты различаться принципиально не могут.
                                По-любому надо баланс "руками" щупать.

                                Комментарий


                                • #17
                                  Hornet
                                  Ну так Вы у него уже не первый, как в случае с моим знакомым. Период выхода Амелина на рынок закончился, а с ним, соответственно, и демпинговые цены.
                                  А какой я? Обычно можно говорить о завершении этапа "выхода на рынок", когда доля продаж продукта на рынке превышает примерно 5%. Вопрос: сколько у нас живых банков (ну в Москве, хотя бы), и сколько из них юзает прогу "от Амелина"?..
                                  (И.Э., как на духу, а?)
                                  Соответственно, и вопрос "демпинговых цен" повисает в воздухе.
                                  Я от всей души желаю уважаемому И.Э. коммерческого успеха, но не уверен, что к нему стоит - или будет стоять в ближайшее время - очередь из желающих купить его ПО по его ценам. Впрочем, это все - искусство торга...

                                  К сожалению пока нет времени на сравнение результатов.
                                  Ну тогда - хотя бы на уровне ощущений?

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    СУ-27
                                    ТОЛЬКО в части фин. анализа результаты различаться принципиально не могут.
                                    По-любому надо баланс "руками" щупать.

                                    Ой, могуть!.. И все как раз оттого, как именно его, родимого, "щупать".
                                    Насколько я понял, у Амелина в метОде главная фишка заключается - грубо - в способе расчета отдельных составляющих интегрального риска заемщика и присвоении им соответствующих весов путем соотнесения ряда рассчитанных из баланса показателей с их "среднерыночным" значением (точнее - с матожиданием соответствующего показателя, расчитанного, в свою очередь, по очень большой выборке банковских балансов на значительном временном интервале).
                                    На первый взгляд, такой подход, при значительном количестве участвующих в расчете риска коэффициентов, раздельно сравниваемых со своим "среднерыночным" значением, должен обеспечивать хорошую фильтрацию получаемой оценки от "шумов", повсеместно вносимых в балансовую отчетность сидящими по банковским бухгалтериям "мастерами карандаша и ластика".

                                    А что происходит "на второй взгляд"? Насколько данная метОда и прога на практике способна исполнить мечту аналитика (чуть не написал - идиота): иметь под рукой "черный ящик", который на входе "жрет" баланс и "выплевывает" колонку цифр с лимитами на день, три, неделю, месяц и т.д. - и чтобы при этом еще и спать спокойно?

                                    В общем, вопрос: каким запасом валидола должен располагать аналитик в расчете на 1 баланс, рекомендуя установить лимиты риска на заемщика в соответствии с расчетными лимитами "по Амелину"?

                                    (Во, блин, я завернул! Но, надеюсь, что более опытные "зубры" меня если и не простят, то хотя бы поймут.)

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      12345 по очень большой выборке банковских балансов на значительном временном интервале
                                      Вот! Это те же самые пушистые балансы. Которые так же надо бы "пощупать" чтобы реальное положение оценить.
                                      "Шум" конечно будет небольшой - причесывают и отбеливают свои балансы банки примерно одинаково.

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Если вернуться к методике г-на Амелина, то могу сказать, что мне очень понравилась фраза из заключения по анализу одного из банков по этой самой методике в журнале "Бюллетень финансовой информации":
                                        "За рассматриваемый период у банка были случаи отрицательного значения мгновенной нетто-ликвидности".
                                        Дальше без комментариев...
                                        Angelika

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          AngelikA
                                          Может, сейчас просто слишком поздний вечер и я уже плохо соображаю, но не понял Вашего Дальше без комментариев....
                                          Можно поподробнее, в чем заключается криминал цитируемой фразы?

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Криминала нет. Дело в том, что по данной методике нетто-ликвидность считается следующим образом: Лам - ЛОРО - Привлеченный МБК до 1 дня - НОСТРО - часть кассы (какая?) - клиентские средства до востребования - сальдо неисполненной задолженности.
                                            Как всем известно в нормативе Н2 допустимое соотношение Лам к Овм составляет 1:5, т.е. при значении норматива, равным минимально допустимому, нетто-ликвидность в данном случае всегда будет иметь отрицательное значение - (-4).
                                            В чем тогда экономический смысл?
                                            И как понимать следующее: "Доля высоколиквидных активов-нетто в валюте баланса - (-0,9%)"? Как может доля иметь отрицательное значение?
                                            Angelika

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Добрый день, уважаемые коллеги! Число домыслов относительно принципов нашей методики превысило предельно допустимую концентрацию, несмотря на то, что в статье (см. ссылку от 07/07/03) все расписано на уровне формул. Понимаю, что лишнего времени на чтение нет, тем более нет времени на то, чтобы во всем этом разобраться. Поэтому буду краток. К рискам мгновенной ликвидности мы относим нестабильную часть ЛОРО-счетов (а не все ЛОРО счета), нехарактерные остатки на НОСТРО счетах, оцениваемые по оборотам (а не все НОСТРО счета), аналогично расчитывается риск кассы. Исходим из того, что если остаток в кассе равен обороту, то этот остаток мог появиться лишь на отчетную дату, таким образом в течение месяца этих средств в кассе не было. Если оборот прошел в начале месяца и в течении месяца в кассе не было никаких списаний, то это наводит на мысль, что это сомнительный актив. И в том и другом случае эти средства относятся к риску, который и уменьшает ликвидные активы (мгновенные). Проведенная нами статистическая обработка банковских балансов выявила математическое ожидание отношения оборотов к остаткам кассы на уровне 10, поэтому в формуле (3), выше упомянутой статьи в показателе экспоненты стоит коэффициент -0,23, что обеспечивает плавное снижение этого риска в зависимости от соотношения оборотов и остатков. При соотношении оборотов к остаткам равному 10 этот риск уже становится незначительным. Кроме этих рисков расчитывается риск клиентских средств до востребования, который равен вероятному снижению остатков на этих счетах ( а не сумме клиентских средств до востребования). При расчете норматива Н2 не учитывается природа (стабильность, оборачиваемость) обязательств до востребования. Иными словами, есть банки у которых норматив Н2 близок к нарушению, хотя в действительности риск минимален, и наоборот бывают случаи, когда Н2 выполняется с значительным запасом, а риск, в силу низкой стабильности ОВМ, превышает ЛАМ. Мгновенные нетто-ликвидные активы могут быть отрицательными, когда совокупный выявленный риск превышает ЛАМ. Если мгновенные нетто-ликвидные активы положительные, то это говорит о запасе мгновенной платежеспособности даже в случае одновременной реализации всех выявленных рисков. Этот запас и является базавой величиной при расчете лимита краткосрочного кредитования.
                                              ГБА

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Amelin
                                                1. Как Вы определяете, что оборот прошел в начале месяца и в течении месяца в кассе не было никаких списаний ?
                                                Я такие данные на основании ф. 101 увидеть не могу...
                                                2. По поводу рисков на примере ЛОРО:
                                                допустим, на 01.01.02 валюта баланса банка составляла 10 ед., остатки на счетах ЛОРО - 1 ед., на 01.01.03 валюта баланса 100 ед., остатки ЛОРО - 10 ед.
                                                По Вашей методике получается, что 9 ед. на счетах ЛОРО - нестабильная часть, т.е. несет риск. А как быть с тем, что банк вырос в 10 раз, и, естественно, выросли все показатели баланса?
                                                3. На мой взгляд Ваше понятие "нетто-ликвидные активы" есть ни что иное, как "разрыв ликвидности" (гэп).
                                                Angelika

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Amelin
                                                  ...несмотря на то, что в статье (см. ссылку от 07/07/03) все расписано на уровне формул...
                                                  К сожалению, не согласен с тем, что данная статья достаточно раскрывает принципы методики. Основные подходы и соображения - да, но этого явно недостаточно, чтобы получить представление о способе расчета ряда (большинства!) задействуемых показателей. Кроме того, не всегда прозрачна логика заключений.
                                                  Поэтому для прекращения домыслов полагаю разумным изложить методику более развернуто - и дискуссия будет конструктивной.

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    AngelikA
                                                    1. Для определения риска кассы никакой разницы нет когда прошел оборот, в начале, в середине или в конце месяца, средства в кассе должны оборачиваться, иначе они напоминают что-то другое.
                                                    2.Риск ЛОРО на отчетную дату расчитывается (см. формулу [1] в статье) как произведение суммы остатков на ЛОРО счетах на отчетную дату и стандартного отклонения этих остатков за анализируемый период деленное на математическое ожидание остатков на ЛОРО счетах, расчитанное за анализируемый период. Поэтому нестабильная часть скорее всего не будет равна 9 ед. Конечно риск может вырасти, но он уже будет отнесен к другому значению ЛАМ, ведь выросли все показатели баланса.
                                                    3. Под нетто-ликвидными активами я понимаю ликвидные активы, уменьшенные (очищенные) на величину рисков, реализация которых повлечет за собой снижение ликвидных активов. Совокупный выявленный риск оценивает величину этого снижения. Понятию разрыва ликвидности скорее соответствует формула, приведенная Вами в сообщении от 18/08/03 если из нее убрать НОСТРО и кассу.
                                                    ГБА

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      12345
                                                      Вы же знаете, что я уже работаю над этим
                                                      ГБА

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        12345 http://dom.bankir.ru/showthread.php?...911#post707911 http://dom.bankir.ru/showthread.php?...911#post707911 http://dom.bankir.ru/showthread.php?...911#post707911 12345

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          Прошу прощения за нечитаемое сообщение!
                                                          Я только хотел напомнить, что говорил о ПРОГРАММЕ, которая бы облегчала нашу работу. Программа И.Амелина мне нравится: легко вести базу данных, работать с почтой, получать готовые отчеты. Аналитик, владеющий азами программирования, имеет возможность реализовывать любые методики в своих собственных модулях. Можно использовать и МЕТОДИКУ Игоря Эдуардовича Амелина (или ее часть) –дело вкуса. Искренне Ваш. ГАС

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            ГАС
                                                            Аналитик, владеющий азами программирования, имеет возможность реализовывать любые методики в своих собственных модулях.

                                                            Судя по приложенным описаниям этой программы и отзывам выше, все необходимые настройки для реализации других методик могут делать только программисты Амелина.

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X