Bankir.Ru
21 января, суббота 16:12

Объявление

Свернуть

Конференция «Банки и МСБ. Перезагрузка отношений»

Показать больше
Показать меньше

"Схемные" действия Банков

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • "Схемные" действия Банков

    Подскажите, пожалуйста, как определять "рисвованные", "схемные" действия банков при увеличении ликвидности, валюты баланса, капитала...?
    Какие бывают и как их выявить?

  • #2
    jordan
    Ну, например, увеличение уставника с одновременным появлением ну очень длинных кредитов либо векселей в похожей сумме
    In God we trust, all others we audit

    Комментарий


    • #3
      Смотри развесы корсчета/мбк в активе и пассиве (лоро/мбк-выданные, к примеру).
      Схемы делают еще и для Н6..
      BRGDS

      Комментарий


      • #4
        ИМХО, - это будут всего лишь предположения (кроме единичных случаев особо наглого и тупого рисования), которыми следует руководствоваться при консервативном подходе к оценке банка. А реальное положение вещей - только через инсайд.

        Комментарий


        • #5
          2 galperine:
          Поподробнее не мог бы описать схему с развесами.
          Заранее спасибо.
          Борисыч

          Комментарий


          • #6
            jordan

            Необходимо анализировать весь баланс и внебаланс.

            Например, одна ex-дочка на каждое первое число имеет супернорматив Н2 (>100%),
            а на внебалансе нещадно своппует BUY/SELL. Вопрос зачем?

            Комментарий


            • #7
              10U
              На внебалансе это могут быть форварды или обычный форекс, не обязательно свопы. Это они позицию держат.

              Борисыч
              Ну, привлечение межбанка и оставление на корсчете в том же банке. МБК > 30 дней - это для ликвидности. Только надо контрагента найти с хорошими нормативами и не маленького... Опять же, это только инсайд, так вам никто не скажет.
              BRGDS

              Комментарий


              • #8
                Частично схемы уже обсуждались, в частности по капиталу в теме "Увеличили уставный фонд. А дальше что?"

                Может быть уважаемые модераторы перетащут эту тему на данный подфорум.

                Комментарий


                • #9
                  Для того чтобы найти и оценить схемные действия банка - надо искать любые нестыковки в балансе. Инсайд при этом в общем не обязателен. Очень мало банков, у которых схемы трудно заметить, особенно при наличии информации за несколько лет.
                  Для того чтобы искать схемы надо иметь представление какие они бывают. Для себя я разделил схемы на клиентские и банковские. С клиентскими схемами все понятно - наличие их в балансе (за исключением всяческих операций с наличностью) меня не грузит. Грузить начинает тогда. когда схемы начинают сворачиваться. Тогда надо разбираться из-за чего и не происходит ли при этом снижения ресурсной базы или оборотов по клиентским счетам. Операции с налом не комментирую, в этом случае о каких лимитах может идти речь, разве что под такие сделки...
                  Банковские схемы - это прежде всего уставник, нормативы, схемы по оптимизации налогооблагаемой прибыли, раздутие ресурсной базы. Все это на 80% можно вытащить из отчетности.
                  Hornet темку перенесем.
                  Последний раз редактировалось Headless; 21.08.2002, 20:44.
                  Не торможу ни перед чем!

                  Комментарий


                  • #10
                    Уважаемый модератор, я бы такие темы от посетителей "без положительной и продолжительной истории" не открывал - кто занимается анализом в банках - люди грамотные

                    Комментарий


                    • #11
                      Между прочим, в недрах ЦБ есть некий документ, в котором описаны все возможные схемы и пути борьбы с ними. А товарищ, который спрашивает, может тоже из ЦБ и хочет узнать что-то новенькое?

                      Комментарий


                      • #12
                        2 Headless
                        С банковскими схемами более-или-менее понятно. Нельзя ли поподробнее про клиентские?

                        Комментарий


                        • #13
                          {A_R_Mark} их великое множество. По своей сути их можно разделить на торговые (финансирование бизнеса) и схемы по перераспределению финансовых потоков организации (оптимизация налогооблагаемой прибыли и т п). Первые - это всевозможные вариации, которые замыкаются на корр счете нерезидента и классические кредитно-депозитные (вексельные) схемы (вексельное кредитование). Второе - это практически всегда кредитно-депозитные (вексельные) схемы, но здесь в отличии от торговых всегда совершенно четко прослеживается высокие (выше среднерыночного уровня) доходы и расходы по кредитам (векселям) и депозитам (векселям).
                          Для того чтобы разобраться что есть что, надо расчитать доходность каждого финансового инструмента и сравнить полученные данные со среднерыночным уровнем.
                          Не торможу ни перед чем!

                          Комментарий


                          • #14
                            примеры клиентских схем:
                            1. клиент покупает у банка его беспроцентный вексель. затем этот вексель передается в качестве залога по кредиту от этого же банка. ставка по кредиту в результате получается ниже чем по обычному, тк ставка привлечения денег равна 0, но маржа больше чем по обычным операциям;
                            2. финансирование клиента из офшора, где лежат его деньги. офшор загоняет деньги в банк РФ, банк РФ выдает такую же сумму клиенту, оставляя на себе небольшую маржу;
                            3. клиент хочет держать свои деньги в определенного рода активах и по договоренности с банком делает: клиент загоняте деньги на расчетный счет/депозит, банк размещает точно такую же сумму в указанный актив (счета в зарубежных банка, рыночные бумаги). в случае с размещением денег на счет в зарубежном банка клиент как правило компания-резидент. в случае с бумагами наоборот, клиент-нерез и старается повешать риск вложений на банк-резидент.

                            ну вот в общем то простейщие схемы. в случаях с клиентскими схемами самое важное чтобы они были эффективны для банка/акционера/головной компании ну ессно учитывая уровень риска. свои же схемы как правило не эффективны.
                            ПОНЯТНО?!

                            Комментарий


                            • #15
                              Схема с 47407 и 47408
                              У банков частенко бывают большие остатки по активу у пассиву по этим счетам одновременно. Причем может быть по рублям, может по валюте. Что бы там могло быть?. Только не надо говорить что там обычные форексные сделки. Обороты по этим счетам всего в 4-5 раза больше остатков на отч. дату (например, Тольятихимбанк).

                              Комментарий


                              • #16
                                да уж оч. интересный вопрос! :-)
                                есть один тут банчок, дык вот у него регулярно раз в четыре месяца остатки по этим счетам сворачиваются (не квартальные даты!). а обычно на отчетные даты там висит порядка 10% активов. действительно чтобы это могло быть?
                                ПОНЯТНО?!

                                Комментарий


                                • #17
                                  ИМХО - уборка векселей для того, чтобы в Н6 попадали разные заемщики.
                                  selyanin
                                  От форекса/свопов в балансовых счетах остатка не бывает. Забаланс пожалуйста, а тут оборотами.
                                  BRGDS

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Headless всевозможные вариации, которые замыкаются на корр счете нерезидента и классические кредитно-депозитные (вексельные) схемы (вексельное кредитование).

                                    А можно чуть подробнее об этом ? На чем конкретно банк здесь деньги сшибает ?

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      А про что поподробнее?
                                      BRGDS

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Olygarkh На чем конкретно банк здесь деньги сшибает имеет свою маржу, ну и обычные операционные комиссии с клиента

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Waldberg galperine

                                          Меня интересует суть операции (схемы) в разрезе "замыкания на корсчете". Я просто с такой схемой, как мне кажется, не сталкивался. Про комиссии понятно, а где маржа возникает ?

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            суть операции финансирование импорта.
                                            Не торможу ни перед чем!

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              нЕ ВСЕ СХЕМЫ ДЕЛАЮТСЯ БАНКОМ ДЛЯ получения дохода. Большей частьюто нужно для маскировки поганок в балансе и выполнения нормативов. К примеру, мы кладем в банк на к/с некую сумму, пишем договор о неснижаемом остатке (который не показываем проверкам), а он в размере этого остатка выкупает у нас векселя какого-нибудь из наших заемщиков. Н6 падает... Естественно, что мы на этом не заработаем: у второго банка нормативы ликвидности ухудшаются, плюс растет портфель векселей, что ему может тоже быть нехорошо - то есть на этом зарабатывает он, а мы просто улучшаем свой внешний вид в глазах ЦБ и прочей общественности. Так что нормативы ликвидности с большим запасом и большой капитал могут служить дополнительным источником извлечения дохода без отвлечения реальных средств
                                              BRGDS

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Headless

                                                Честно говоря, все равно не понял. Нельзя ли пошагово коротенько разложить эту схему ? Спасибо.

                                                galperine

                                                А нет ли опасности, что этот договор может быть признан ничтожным ? Заранее извиняюсь за возможно глупый вопрос, просто будучи банковским человеком я сталкивался только со схемами № 1и2, указанными Dimon, а сейчас когда я уже не в банках, то мне все эти вещи сильно интересны с позиции клиента, да и вообще интересны, т.к. что-то не знаю. Спасибо.

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Olygarkh
                                                  Честно говоря, не очень понял суть вопроса. Можно и без договора.
                                                  BRGDS

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    galperine

                                                    Ну начнем, действительно, с того зачем здесь договор, чем эта счема может клиента заинтересовать ? И какие проблемы у него могут возникнуть, если его (договора) нет ??

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      Прикол в том, что это не клиентская схема. Это нужно только банку.
                                                      BRGDS

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        galperine т.е. клиент на нее с помощью откатов разводится ?

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          Э-э-э... Клиент вообще не при чем, это делается для ухода от избыточного Н6.

                                                          Еще к клиентским схемам: компания может иметь желание дать кредит своим сотрудникам. Тогда она кладет деньги на депозит в банк, а Банк на такую же сумму кредитует физиков, которых надо.
                                                          BRGDS

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            galperine ну про эту схему я в курсе (с физиками). А про Н6 (сам ведь раньше нормативы проверял, давно, это правда было) - опять не до конца осознал. Получается, что создается конторка, которая кладет деньги в банк и т.д. Я понимаю, что эта схема нужна банку, а не клиенту, но (детский вопрос) - где такого клиента-то взять ??

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X