22 ноября, среда 04:56
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
1 из 2 < >

Выбираем Золотого пользователя - 2017

2 из 2 < >

Выбираем Золотого модератора - 2017

Показать больше
Показать меньше

110-И: Как улучшить нормативы ликвидности?

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • 110-И: Как улучшить нормативы ликвидности?

    Уважаемые дамы и господа!
    Могут возникнуть проблемы с 1 апреля по ликвидности, не подскажите идейки по ее регулированию, с последующим их закрытием после приведения баланса в порядок. Буду рад ответу.

  • #2
    Уважаемые коллеги! Посоветуйте, пожалуйста.
    Мы выдаем длинные (ипотечные) кредиты на довольно значительные суммы, права требования по которым затем (по заранее утвержденному графику) продаются гос. агентству, таким образом на балансе они висят не более 1-2 месяцев. Очень хочется включать эти суммы в Лат, но не вполне понятно, как это оформить, чтобы ЦБшники потом не придрались. Оформлять срочную сделку и проставлять сумму в 8989 пункт "ж"? Надеюсь на Ваш мудрый совет!

    Комментарий


    • #3
      Сообщение от БогатырьА
      Уважаемые дамы и господа!
      Могут возникнуть проблемы с 1 апреля по ликвидности, не подскажите идейки по ее регулированию, с последующим их закрытием после приведения баланса в порядок. Буду рад ответу.
      а ты не засланный ли казачок?)
      Мы попробуем перекредитовку до 30 дней с использованием 2х фирм.

      Комментарий


      • #4
        Нарисовать можно через корсчета, с использованием в пассиве выпущенных векселей или похожих обязательств.
        Довольно просто замутить с обязательствами "левых" и "нелевых" банков-нерезидентов из числа развитых стран, если вы крупный банк.
        В принципе после того как 62 новая выйдет должно быть проще, можно будет лонгировать все кредиты, выдавая их на 30 дней и все. Потому что по новой инструкции пролонгация не ведет к ухудшению группы риска, если она не связана с ухудшением финансового состояния.

        Комментарий


        • #5
          А вот есть схема с тремя банками, не подскажите в чем ее смысл

          Комментарий


          • #6
            Смысл в том, что сальдируются требования/обязательства к одному контрагенту
            Если у вас круг Банк А - Банк Б - Банк В - Банк А то требования не сальдируются и получается традиционная накачка Н3.
            Вопрос только в мотивированном суждении сотрудника ЦБ ))

            Комментарий


            • #7
              БогатырьА
              для соблюдения нормативов ликвидности держите деньги на корсчете в ЦБ
              Never take anything for granted

              Комментарий


              • #8
                Или в госбумагах
                Проблема в том откуда денег взять

                Комментарий


                • #9
                  Н2 не рисуется
                  нужны корсчета в ЦБ или развитые страны, касса и гос.цен.бумаги
                  Never take anything for granted

                  Комментарий


                  • #10
                    Наверное, основная проблема у банков будет все-таки нарисовать Н3 а не Н2.
                    Если уж реальный Н2 меньше 15% значит дело совсем труба.

                    Комментарий


                    • #11
                      Сообщение от {A_R_Mark}
                      Смысл в том, что сальдируются требования/обязательства к одному контрагенту
                      Если у вас круг Банк А - Банк Б - Банк В - Банк А то требования не сальдируются и получается традиционная накачка Н3.
                      Вопрос только в мотивированном суждении сотрудника ЦБ ))
                      Как я понимаю сальдируются только обязат и требов с одним сроком исполнения, а если разные то нет

                      Комментарий


                      • #12
                        БогатырьА
                        Все верно
                        но если вы пытаетесь рисовать Н3 через МБК - это гимор так как все время надо делать различные телодвижения с погашением кредитов, уплатой процентов и т.д. и т.п.
                        Если делали через ЛОРО/НОСТРО то все проще было, один раз загнали встречные остатки и радуетесь. Но теперь они сальдируются ( у всех корсчетов срок один - двс). Поэтому схему надо делать с 3 банками или фондировать корсчет длинными пассивами рисованными.
                        Вы же первоначально про это спрашивали

                        Комментарий


                        • #13
                          {A_R_Mark}
                          А зачем фондировать длинными пассивами,при схеме с 3 банками требования и обязательства по разным контрагентам, разве они сальдируются ?

                          Комментарий


                          • #14
                            Уважаемые

                            А где можно инфо по старым схемам регулировки нормативов и другим схематозам на 31.12.03 найти ? Очень хоч-ся аудируемый Банк до конца понять. Для МСФО в принципе такие схемы мелкие шалости, но не колется Партизан, молчит, уже и мордой в оборотку, а он все говорит что "не виноватая я".

                            Profit Killer
                            Люблю деньги, но пpедельно пpофессионально. (Киpиенко, по HТВ, 24.03.1998)

                            Комментарий


                            • #15
                              ilia2003
                              По схеме с 3 банками не надо фондировать. Здесь как я уже говорил, 2 варианта:
                              1. переход на схему с 3 банками (4,5, чем больше тем по идее сложнее найти, но тем больше потенциальных проблем)
                              2. Достаточно 2 банков. В активе - Ностро, в пассиве - левые длиннющие векселя.
                              Хотя исходя из 110-и активы не включаются если они на самом деле не являются ликвидными. Может прийти ЦБ и вынести Вам мотивированное суждение ))
                              Поэтому лучше жить честно, хотя уж очень сложно.

                              Комментарий


                              • #16
                                STARTNEW уже и мордой в оборотку, а он все говорит что "не виноватая я".
                                Profit Killer, че-та методы у Вас того...
                                Ведь мы, "партизаны", не по злому умыслу какому, а в условия такие нечеловеческие поставлены. А Вы в нашу реальную действительность с забугорными мерками чистоты и прозрачности.
                                Вот я Вам тут кидаю пару-тройку ссылочек:
                                http://dom.bankir.ru/showthread.php?t=4785
                                http://dom.bankir.ru/showthread.php?t=4760
                                http://dom.bankir.ru/showthread.php?t=22330
                                может, чего и найдете для себя.
                                А Вы уж бедолагу то не мучьте боле, видать и вправду чист как слеза, коль не сознается после таких суровых экзекуций
                                В действительности все не так, как на самом деле.

                                Комментарий


                                • #17
                                  {A_R_Mark}

                                  Если банка только 2, то у одного из них текущая ликвидность улучшится, а у другого ухудшится, если я правильно понимаю. При схеме с 3 банками Н3 улучшится у всех, правда при условии что не сальдируются встречные требования по разным контрагентам.

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    НИКА
                                    Спасибо. Я просто не могу просто так взять и формально протрансформировать. Я же еще и аудит кабы делаю. Так что понимание должно быть смысла а не только формы.

                                    бедолагу то не мучьте боле-Он определенно будет жить. Но для профилактики, и что бы не раслаблялся.
                                    Люблю деньги, но пpедельно пpофессионально. (Киpиенко, по HТВ, 24.03.1998)

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      [QUOTE={A_R_Mark}]ilia2003
                                      По схеме с 3 банками не надо фондировать. Здесь как я уже говорил, 2 варианта:
                                      1. переход на схему с 3 банками (4,5, чем больше тем по идее сложнее найти, но тем больше потенциальных проблем)
                                      2. Достаточно 2 банков. В активе - Ностро, в пассиве - левые длиннющие векселя.
                                      Хотя исходя из 110-и активы не включаются если они на самом деле не являются ликвидными. Может прийти ЦБ и вынести Вам мотивированное суждение ))
                                      Поэтому лучше жить честно, хотя уж очень сложно.[/QUO
                                      A_R_Mark схема на подобие 2 и аналогичные известна давно, а вот в 1 не врубаюсь, смотри если сроки размещения в одном и привлечения в другом совподают, то они выпадают при расчете, а как сделать с разными сроками

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        БогатырьА

                                        А Вы уверены что корсчета ностро и лоро выпадают при расчете Н3, если контрагенты разные ?

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          ilia2003
                                          Напишу подробнее.
                                          Действующие лица пьесы:
                                          Банк А и Банк Б - банки испытывающие проблемы с Н3.
                                          Помойка А и Помойка Б - некие ООО, принадлежащие (зависящие, как вам угодно, вообщем, сами все понимаете) банку А и Б соответственно.
                                          Акты пьесы:
                                          1. Помойка А покупает вексель Банка Б с уплатой денег на к/сч Банка Б в БанкеА.
                                          Проводки в банке Б: Д 30110 К 52307 (вексель выпущен свыше 3 лет)
                                          2. Помойка Б покупает вексель Банка А с уплатой денег на к/сч Банка А в БанкеБ.
                                          Проводки в банке А: Д 30110 К 52307 (вексель выпущен свыше 3 лет)
                                          3. Помойка А заключает договор мены векселя банка Б на вексель Банка А с помойкой Б.
                                          В итоге у Банка А и банка Б возникает существенное улучшение Н3 (векселя то длинные), при этом они сами свои долги и контролируют.
                                          Желательно на 1 этапе чтобы у Помойки были деньги.

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            БогатырьА
                                            3 Банка просто обмениваются остатками на корсчетах.
                                            За счет того что Н3=50% будет улучшение Н3

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              A_R_Mark
                                              А для тупых напиши подробнее схему по 3 Банкам

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                2 БогатырьА

                                                А что тут писать ?
                                                Банк А - НОСТРО в Б, ЛОРО в В
                                                Банк Б - НОСТРО в В, ЛОРО в А
                                                Банк В - НОСТРО в А, ЛОРО в Б

                                                Сумма любая, лишь бы в Н6 влазила...
                                                Alexey Goosev, www.mbkcentre.ru

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Есть схема если размещаться на коротке до 30 дн., а привлекаться свыше 30 дней между двумя банками , то это улчшим положение одного и ухудшит второго, а если это же через три то будет ли всем хорошо и если да то как это сделать

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    2 БогатырьА

                                                    Блин, ну все же просто и понятно ... Ничего мудрить не надо, надо просто повесить равный взаимняк по лоро/ностро через три банка. Поскольку Н3 - 50%, то в данном случае одновременное увеличение числителя и знаменателя идет на пользу ВСЕМ.

                                                    2 Сергеевна

                                                    Имхо, тут надо делать тупо как сказано - "...их части, кроме сумм, на которые наложен арест...". Т.е. включать и по полной программе.
                                                    Alexey Goosev, www.mbkcentre.ru

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      {A_R_Mark}
                                                      А резон обмениваться коррсчетами для Н3, если 30110 в чеслителе а 30109 в знаменателе?

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        3sergey
                                                        резон в том что Н3=50%

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          3sergey А резон обмениваться коррсчетами для Н3, если 30110 в чеслителе а 30109 в знаменателе?
                                                          А Вы возьмите какую-нить дробь и попробуйте увеличить числитель и знаменатель на одну и ту же величину. Сразу станет понятно есть резон, али нету!
                                                          В действительности все не так, как на самом деле.

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Уважаемые! Если б я был как-то связан с разработкой нормативных документов ЦБ, то всегда и внимательно читал бы эту тему auk:. Исходя из предполагаемых целей ЦБшников и опыта с кредитами "до востребования" думаю, что за "левизну" нас будут "мотивировать" любыми доступными способами.

                                                            Чуется мне, все равно придется рано/поздно на длинный актив искать длинный пассив.

                                                            Хотим попробовать привлекать длинные депозиты юриков под встречное обязательство о предоставлении кредитной линии с траншами по 30 дней и не более. Залог, ес-но, имущественных прав на депозит.
                                                            Платить придется, конечно, но с этих полученных "длинных" можно будет и отработать.

                                                            Эффект: если клиент чужой, то получаем в Н3 увеличение активов, а если к тому же свой, то еще дополнительно и уменьшение пассивов на расчетных счетах.

                                                            Как считаете, прокатит?

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X