Bankir.Ru
27 мая, суббота 07:24

Объявление

Свернуть

На Bankir.ru начался цикл публикаций, созданных по следам обсуждений на форуме

Показать больше
Показать меньше

И1 КРС срочные сделки (форма 651)

Свернуть
Эта тема закрыта.
X
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • И1 КРС срочные сделки (форма 651)

    Подскажите, пожалуйста!
    Нам надо автоматизировать этот отчет.
    Если есть силы посмотреть, помогите.
    Там есть такие строки

    1.Сделки, заключенные в рамках компенсационного соглашения
    2.Сделки, заключенные не в рамках компенсационного соглашения
    3.Сделки, заключенные на организованных торговых площадках стран, не входящих в состав <группы развитых стран>

    И комментарий, что сделки, заключенные на организованных торговых площадках стран, входящих в состав <группы развитых стран> в отчет не включаются.

    Вот мне и интересно, п. 3 это сумма п.1 и 2, или в п. 1 и 2 мы считаем по сделкам в России, а в п. 3, в других неразвитых странах.



  • #2
    Я так, мимо проходил и увидел...
    Там же в Приложении 8 ну очень подробно написано - в п.6: Сделки, заключенные на организованных торговых площадках (БИРЖАХ) стран, не входящих в состав <группы развитых стран> выделяются ОТДЕЛЬНО, поскольку рассчитывается РИСК неисполнения обязательств контрагентом, а биржа - она и в Африке биржа, поэтому при расчете взвешивается на 50%. Просто ЦБ делает формы расчета для таких же, как он сам (чтобы на счётах можно было забацать), отсюда и непонятности. Хотели как лучше...
    In short, Итого (КРС) = п.1 + п.2 + п.3
    Per aspera ad astrum

    Комментарий


    • #3
      При чём тут переоценка бумаг на внебалансе? Необходимо рассчитать риск (величину риска в рублях) того, что вы купили дешевле (или продали дороже), и контрагенту по сделке денюжки не захочется отдавать... Енто и есть текущий. А потенциальный рассчитывается как номинал сделки (не бумаги), умноженный на хитроумный (эмпирический) коэффициент. Тут к ЦБ придраться нельзя, это он у БМР (рекомендации Базельского комитета) взял один в один...
      Per aspera ad astrum

      Комментарий


      • #4
        Извините, мой вопрос был:
        Как правильно посчитать текущий и потенциальный риск в конкретно указанной ситуации?
        И номинал сделки от номинала бумаги я в состоянии отличить

        Комментарий


        • #5
          Дык... и ответ вроде про это? В чём особенность ситуации? Сделка как сделка... Значительно интереснее вопрос брать в расчёт сделки "спот" или нет... ;-) (маленькая месть)
          Per aspera ad astrum

          Комментарий


          • #6
            Можно для особо тупых и непонятливых расписать типа "берем это...вычитаем это..." и так далее?
            А то очень боюсь ошибится, трактуя Ваши пояснения по-своему.

            Комментарий


            • #7
              Уважаемые банкиры, очередной раз прошу совета.
              При расчете рисков по 651 форме рассматриваем такую ситуацию:
              На внебалансе сделка: на продажу акций, заключена в долларах, номинал бумаг-рубли, акции котируются, рыночные. Согласно всяким разъяснениям рублевое плечо сделки (обязательства поставки нами бумаг)переоцениваем по курсу доллара, уравнивая плечо бумаг в рублях и плечо требований в валюте. Переоценка бумаг на внебалансе по рыночным котировкам не ведется (ЦБ нигде не уточняет, что это надо делать, только в 61 пр., в Банкире оговаривали)
              Вопрос. При расчете рисков: текущий=номинал-текущ. рын. цена, при этом номинал-валютное плечо сделки по курсу отч.даты, а рын. цена-мои бумаги по курсу котировки(надо отдельно высчитать?)??
              А если на внебалансе бумаги висят по непонятной цене (по курсу дол.), плечи равны-какой риск?? Как правильно посчитать тек. и потенц. риск в такой ситуации???
              ЗЫ. Тема непереоценки рыночных бумаг на внебалансе живо перетиралась в "Ценных бумагах", результат неясен,насколько я поняла, 61 правила противоречать всяким разъяснениям ЦБ.
              Заранее благодарна, Лёка.

              Комментарий


              • #8
                Так бы и сразу!
                Рыночная стоимость в данном случае = количество бумаг * рыночную цену на дату расчёта (необходимо привести всё к одной валюте, в которой вы считаете, в конце концов всё равно КРС переводится в рубли), например
                продали 10000 MSNG по 0,99$, т.е. сумма на внебалансе 9900$, текущая рыночная (средневзвеш. цена) 0,97$, рыночная стоимость 9700$, тек. риск (ст-ть замещения) = 200$ * 28.76 = 5752 руб.

                ?
                Per aspera ad astrum

                Комментарий


                • #9
                  Спасибо конечно.
                  Но, уважаемый Доктор, если бы Вы внимательно читали тему с самого начала, то поняли бы сразу о чем идет речь и какие бумаги я имею в виду.
                  Рекомендую.
                  Возможно, сообщений типа "дык" и "так бы и сразу" просто не было бы.
                  Задача и вопрос были конкретны, условия описаны точно.
                  Удачи, спасибо за разъяснения по 651.

                  Комментарий


                  • #10
                    Методика слизана на 200% у Базельского комитета БМР (сам сверял) √ поэтому ничего в И-ии ╧1 и не понятно.
                    Расчет производится по каждой сделке , со сроком до даты валютирования либо больше 0 (так считают в другом банке) или больше 2-х дней (так считаем мы).

                    1. Номинал в рублях √ вторая сторона сделки, переведенная в рубли по рыночной стоимости актива на дату расчета (по валюте - курс ЦБ РФ).
                    2. Текущая стоимость в рублях √ первая сторона сделки, переведенная в рубли по рыночной стоимости актива на дату расчета (по валюте - курс ЦБ РФ).
                    3. По направлению сделки (покупка или продажа) определяется, убыточна для нас эта сделка или прибыльна (текущая минус номинал при покупке и наоборот), если прибыльна √ это риск неуплаты контрагентом денюжек, если убыточна √ риска нет (ноль). Эта сумма обзывается стоимостью замещения или текущим кред. риском.
                    4. Потенциальный кред. риск рассчитывается по приведенной ЦБ-шной ф-ле √ если сделка простая, то номинал * 0.01 * коэффициент из таблицы ЦБ в п.4.1.; если сделка компенсационная, то номинал * 0.01 * коэффициент из таблицы ЦБ в п.4.1. * 0.4.
                    5. Простая или компенсационная √ решается на основании документов (компенс. соглашение с одним контрагентом о выплате в конкретную дату валютирования лишь разницы (нетто) по двум сделкам встречается не часто √ дилерам не до этого).
                    6. Суммируешь все стоимости замещения (тек. кред. риск), потенц. Кред. риск и вставляешь в таблицу.
                    7. Рассчитывается КРС не только по сделкам FOREX, но и по ценным бумагам.

                    P.S. Я не ЦБ... ;-)
                    Per aspera ad astrum

                    Комментарий


                    • #11
                      Вы все время говорите о валютных сделках, с ними ясно.
                      У меня вопрос конкретный, по сделке с ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ!!!!!!

                      Попробую еще подробнее:
                      что будет рыночной стоимостью актива в моем случае продажи котируемых бумаг (но не государственных)?

                      Комментарий


                      • #12
                        Заключена кассовая сделка на покупку ин. валюты с расчетами Т+2 с переходящим на следующий месяц остатком, внебалансовый счет 96001 "Обязательства по поставке денежных средств". Где отражаются обязательства в форме 650 или 651 и каких графах ?

                        Комментарий


                        • #13
                          Если хочется, можно вообще нигде не отражать. Это точно на 651-ая, т.к. 96001 - это не счет срочных сделок, о которых идет речь в 651-ой. Ну, запутался ЦБ в разделе "срочные операции" и подразделе "срочные сделки". Но это не наша проблема.

                          Имхо, единственное место, где это можно показать - "средний риск", стр. 3 в 650-ой. Но это тоже может повлечь лишние проблемы, т.к. 650-ая вроде бы как по смыслу относится к разделу В, а 96001 из раздела Г.

                          В общем, мы это никуда вообще не включаем и проблем никогда не было.

                          Alexey Goosev, www.mbkcentre.com
                          Alexey Goosev, www.mbkcentre.ru

                          Комментарий


                          • #14
                            2 Alexey Goosev:

                            "В общем, мы это никуда вообще не включаем и проблем никогда не было. "

                            А "ЭТО" - это спот, т.е. до 2-х дней? Я тоже считаю, что поскольку ЭТО не срочная сделка - не место ЕМУ в 651-й. Мне кажется, это можно отобразить в 650-й, ведь где-то ОНО должно быть - риск-то неплатежа (непоставки) существует? В прошлом банке например меня заставили включить ЭТО в 651-ю - наши, не ЦБ-шники. Вот. ?
                            Per aspera ad astrum

                            Комментарий


                            • #15
                              Я говорю обо всем, что отражается по подразделу "наличные сделки". Согласен, теоретически оно где-то должно быть, но если мне выгодней не включать и я могу это аргументировать - зачем мне ухудшение показателей ? Это ж для ЦБ...

                              Alexey Goosev, www.mbkcentre.ru

                              Комментарий


                              • #16
                                2 Alexey Goosev:
                                Ню-ню... А Вас случаем не проверяли по данному вопросу?
                                Per aspera ad astrum

                                Комментарий


                                • #17
                                  В принципе это срочная сделка, хотя аргумент со ссылкой на 61 правила возможен, но с валютой труднее т.к. в примечаниях 744-У от 21.02.2000 эти сделки отражаются как спот но, из смысла можно доказать, что трактуюся они тоже как срочные только сроком менее 3 дней.
                                  А в суде думаю вам докажут, что риск существует и его нужно оценивать. Тем более, что наличные сделки это тоже срочные операции(банальные 61 правила) и на вашем месте стоит этот риск учитывать. Не думаю, что он сильно изменит ваши показатели, ну а если с вас возмут штраф от 6 тыс.руб., а руководство повесит его на вас лично, учтет при зарплате. Так что думайте сами...

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Предлагаю обсудить следующую позицию...
                                    При расчете риска по срочным сделкам необходимо определять рыночную цену инструментов. В моем случае это драгметаллы,
                                    По моему мнению в качестве рыночной цены необходимо использовать PM LONDON FIX за последнюю дату в переводе в граммы и скорректированная на курс $ в ЕТС. Другое мнение курс покупки ЦБ - но я его не поддерживаю, т.к. он устанавливается в размере 94,5% от AM LONDON FIX

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      И вы серьезно собираетесь доказывать ЦБ, что их котировка - чушь собачья ???? Что ж, удачи...
                                      Хотя если реально у вас есть лицензия на экспорт золота и реальный выход на фиксинг - можно попробовать.

                                      Alexey Goosev, www.mbkcentre.com
                                      Alexey Goosev, www.mbkcentre.ru

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        У ЦБ 2 курса 1- покупки который сост 94,5% от фиксинга и 2 - продажи, который 100,5% от фиксинга, который рыночный -- да никакой, кроме того, многие сделки на вн.рынке установл от Лондона.
                                        Да и берут они курс, действующий на 14 часов Москвы.
                                        Кроме того, фактически риск по моему расчету выше и отражает именно рыночную стоимость, а не % от ее цены.

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          У ЦБ есть еще и понятие учетной цены... так что, имхо, логично брать курс покупки ЦБ. Тем более если для вас так лучше - зачем-же себе Н1 снижать ?
                                          Alexey Goosev, www.mbkcentre.ru

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Дело в том, что это не всегда так, если сделка заключена в пределах м/у ЦБ и Лондоном, например, продажа золота по курсу ЦБ +2%, то при курсе ЦБ у Вас есть тек. риск, а при Лондоне риска нет,
                                            риск выше когда покупаешь (ведь делаешь меньше как ЦБ так и Лондона.
                                            Так что это не всегда так, а учетный курс, ну это все равно не рыночный если Вы оращали внимание на порядок расчета курса ЦБ то он берет не учетный курс доллара а рыночный, т.е. ЕТС поэтому все равно остаюсь при своем мнении

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              2 Alexey Goosev:
                                              В Инструкции написано - по рыночной цене, значит по рыночной цене.
                                              Per aspera ad astrum

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                В Положении 137-П сказано что под рыночной стоимостью понимается стоимость, определенная на основании данных биржевых и внебиржевых организаторов торгов срочными сделками, имеющих соответствующую лицензию уполномоченного органа. При отсутствии указанных данных рыночная стоимость сделки определяется исходя из рыночной стоимости актива, лежащего в их основе (базисного актива), которая определяется следующим образом:
                                                - по сделкам с драгоценными металлами - по учетной цене Банка России;
                                                _____________________

                                                Так как в России торгов по драгметаллам нет, то этот инструмент не рыночный. На семинаре по данному вопросу было сказанно: "Имейте договор с брокером, работающим на западной бирже, торгующей данным инструментом. Тогда котировки этой биржи Вы сможите указывать как рыночные".
                                                Never take anything for granted

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Мы берём Лондон (вечер). Информация -типа такой:
                                                  (C) Интерфакс - Агентство Финансовой и Экономической Информации
                                                  БЛУМБЕРГ-ДРАГМЕТАЛЛЫ-ЛОНДОН

                                                  Котировки драгметаллов на лондонском рынке (фиксинг)

                                                  23.05.2001
                                                  Наименование a.m. (утро) p.m. (вечер)
                                                  Золото 283.8500 283.1500
                                                  Серебро - 4.5200
                                                  Платина 612.0000 612.0000
                                                  Палладий 640.0000 643.0000

                                                  Котировки указаны в долларах за тройскую унцию.
                                                  По данным информационного агентства BLOOMBERG
                                                  Per aspera ad astrum

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    2 Dr_Head : когда ЦБ говорит "рыночная цена", неплохо бы уточнить, что он под этим понимает. Терминология ЦБ, как известно, не всегда совпадает с общепринятой.
                                                    Впрочем, M-Bee за меня уже ответил.

                                                    Alexey Goosev. www.mbkcentre.com
                                                    Alexey Goosev, www.mbkcentre.ru

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      Да... Но 137-п вступает в силу с 01.07.01 так что до этого думаю можно брать Лондон, если это выгодно, но лучше ....
                                                      раз Геращенко подписал куда деваться, Всем Спасибо...

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        А касательно выхода на международный рынок, это не для Вас а для контрагента поскольку текущий риск рассматривается как возможный отказ партнера от сделки, т.е. может ли он продать активы или купить активы на рынке дороже или дешевле чем по вашему контракту ...
                                                        А имеете Вы выход или нет это не важно, причем абсолютно...
                                                        А доказать Вам что клиент не имеет выхода на рынок, через брокера ЦБ знать не может... Это его коммерческая тайна...
                                                        А применяется ли 137-п к 1 инстр или нет попытаюсь выяснить, запрос в Департ надзора уже отправлен.

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          2 Александр К

                                                          По-моему, вы не совсем верно понимаете смысл данного расчета. Мы не оцениваем вероятность отказа партнера от сделки, мы оцениваем размер нашего ущерба от этого (тот самый модный VaR). Так что вопрос именно в НАШЕЙ возможности купить что-то по той или иной цене. Теоретически, отсюда вытекает возможность использования разных "рыночных" цен (в смысле с разных рынков) на разные даты. Но доказывать это ЦБ - надо иметь определенную наглость...

                                                          Alexey Goosev, www.mbkcentre.com
                                                          Alexey Goosev, www.mbkcentre.ru

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Dr_Head
                                                            Устно, Москва (Департ. надзора) говорит курс ЦБ и никакие доводы о том, что установления курса прошло 3 торгов металлами и 1 по доллару их не интересуют. Боюсь, что и ответ будет такой-же...

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X